Трендовые Индикаторы в Техническом Анализе на Форекс: Сущность, Основные Разновидности

Трендом принято называть приоритетный вектор в наблюдаемом движении рынка. Торговля по тренду считается одной из наиболее предпочтительных и безопасных стратегий на Форекс. Такая методика подразумевает открытие сделок в направлении действующей тенденции. Следование за трендом рекомендуется не только новичкам, но и более опытным спекулянтам, по максимуму использующим потенциал прибыльности рынка. Важными условиями успешного применения этой стратегии считаются точное выявление тенденции на Форекс, своевременная оценка силы и вероятности изменения актуального тренда.

Индикатор тенденции валютного рынка: характерные особенности

В техническом анализе на финансовом рынке Форекс используются разные инструменты, позволяющие достоверно определить и оценить действующий рыночный тренд. Так, трейдер валютного рынка должен выявить тенденцию и понять, стоит ли открывать сделку в её направлении. Чтобы ответить на эти вопросы, спекулянт Форекс совершает следующие действия:

1. Изучает текущую динамику цены.
2. Определяет приоритетный вектор движения курса – актуальный тренд.
3. Оценивает силу, скорость и длительность наблюдаемой тенденции, вероятность её изменения (разворота) или дальнейшего продолжения.
4. Выбирает подходящий момент для открытия торговой сделки, устанавливает защитные ордера (стоп-лосс, тейк-профит).
5. Завершает сделку в нужное время, фиксируя прибыль или убыток.

Для всех перечисленных действий используется технический анализ, реализуемый обычно по двум ключевым направлениям:

1. Анализ графических моделей (фигур), формируемых ценой. Для визуального отображения таких моделей на ценовом графике обычно применяются японские свечи.
2. Анализ рыночных сигналов, генерируемых компьютерными индикаторами. Этот метод удобно использовать, если торговля на Форекс выполняется с помощью терминала (например, MetaTrader). В данном контексте большой популярностью пользуются трендовые индикаторы, «следующие» за рынком, и осцилляторы, которые часто подают опережающие «антитрендовые» сигналы.

На рынке Форекс индикаторы тренда используются для выявления приоритетного направления в динамике валютного курса. Кроме того, они позволяют оценить силу действующей тенденции, а также вероятность её изменения (разворота, коррекции) в анализируемой перспективе. Основным принципом вычисления большинства трендовых индикаторов является усреднение ценовых значений в рамках определенного интервала времени. При этом выполняется фильтрация так называемого «рыночного шума», что способствует выявлению четких закономерностей в наблюдаемом движении цены.

Надо отметить, что трендовые индикаторы входят в состав многих торговых систем, применяемых на Форекс. Они используются либо как базовые аналитические алгоритмы, либо как фильтры для проверки сигналов, генерируемых другими индикаторами.

Положительные особенности трендовых индикаторов

Для торговли на рынке Форекс преимущества индикаторов тренда заключаются в следующем:

1. С большой степенью точности выявляется приоритетная тенденция в динамике валютного курса на конкретном интервале времени (это достигается благодаря усреднению цен).
2. Достоверно прогнозируется сценарий дальнейшего развития рынка. Вероятность продолжения тренда будет выше, чем вероятность его изменения (разворота). Данное правило соблюдается при отсутствии ощутимых внешних воздействий (например, неожиданных новостей или интервенций центральных банков).
3. Эффективно устраняется так называемый «рыночный шум». Ложные сигналы качественно фильтруются, что повышает точность принимаемых решений.

Настройки трендовых индикаторов можно легко адаптировать к любой рыночной ситуации. При этом адекватно учитываются характерные особенности валютных пар, их волатильность, конъюнктура Форекс.

Негативные особенности индикаторов тренда

Для рынка Форекс недостатками трендовых индикаторов можно считать следующие характерные особенности:

1. Запаздывающий характер большинства подаваемых сигналов, что обусловлено спецификой выполняемых вычислений. Иными словами, значимые моменты в динамике валютного курса часто отображаются индикатором с задержкой.
2. Продолжительность тенденции трудно прогнозировать, поскольку аналитические инструменты не учитывают всего многообразия влияющих факторов. К примеру, нельзя предугадать действия маркетмейкеров или реакцию рынка на подобные действия.
3. Фильтрация «рыночного шума» нередко приводит к утрате определенной части полезных сведений. Таким образом, точность генерируемых сигналов ощутимо снижается.

Ещё один нюанс – субъективность восприятия сигналов и установления настроек трендовых индикаторов. Практика показывает, что от этого страдает качество прогнозов.

Популярные разновидности трендовых индикаторов

У трейдеров Форекс наибольшее распространение получили такие индикаторы тренда:

1. Moving Averages (сокращенно – MA), известные также как «скользящие средние». Это традиционный инструмент трендового анализа. Его значения определяются путем усреднения цен на конкретном интервале времени. По направленности MA можно судить о наличии и векторе тренда.
2. Bollinger Bands (в русскоязычной интерпретации – Диапазоны Боллинджера). Как и MA, этот индикатор отображается непосредственно на графике цены. Он представляет собой трехлинейный канал, состоящий из центральной линии, верхней границы, нижней границы. Направленность канала на графике является показателем тренда (вверх, вниз, бок). Ширина этого канала свидетельствует об уровне волатильности рынка (чем шире канал, тем больше волатильность).

Помимо двух основных индикаторов, описанных выше, трейдеры Форекс применяют также линии тренда (Trend Lines), которые строятся на графике по опорным ценовым экстремумам. Так, нисходящий тренд строится по снижающимся максимумам курса, а восходящий тренд – по возрастающим опорным минимумам цены.

Что такое трендовые индикаторы Форекс

Трендовые индикаторы – это популярный инструмент для анализа рынка. Их используют в торговых стратегиях самостоятельно, комбинируя между собой, или совместно с осцилляторами. Рассмотрим, что такое трендовый индикатор, как его применять, какие особенности необходимо учитывать при включении в торговую стратегию.

Содержание:

Лучшие индикаторы Форекс от профессиональных трейдеров

Трендовые индикаторы сглажено отображают колебание цены на рынке, усредняя ее значения. Они показывают направление и возможные точки входа в сделку при взаимодействии с ценой или комбинации между собой.

Стоит отметить, что интерпретировать сигналы, которые дает индикатор тренда, можно только в ситуации, когда на рынке цена движется направленно. В боковиках он будет давать ложные сигналы.

В связи с этим рекомендуется использовать совместно трендовые индикаторы и осцилляторы, чтобы избежать ложных сигналов. Осциллятор работает как индикатор завершения тренда, показывая, когда рынок готов развернуться.

Рассмотрим наиболее популярные трендовые индикаторы. Все они представлены в торговых терминалах Metatrader 4 и Metatrader 5 и легко устанавливаются на график раздела меню – Вставка/Индикаторы/Трендовые.

• Moving Average

Мувинг или скользящая средняя – классический и наиболее популярный индикатор определения тренда. Он взят за основу во многих других трендовых индикаторах. Линия Moving Average строится на основании усредненных значений цены за определенный период. Последний можно задать в настройках, равно как и способ построения: экспоненциальный, простой (Simple) и прочие.

Чем больше период построения скользящей средней, тем он «тяжелее» и тем точнее его сигналы на старших таймфреймах. «Легкие» мувинги используют для внутридневных стратегий. Их период составляет обычно 5, 15, 35.

Сам индикатор появляется на графике и следует за котировками. На основании положения линии Moving Average относительно цены и их пересечения формируются торговые сигналы. Как их интерпретировать, указано в каждой конкретной торговой стратегии.

• Bollinger Bands

Полосы Боллинджера – еще один часто используемый индикатор тренда. Он состоит из трех скользящих средних с разными периодами, которые формируют канал вокруг цены. Параметры (период, отклонение и способ применения) также можно менять в настройках. Сигналы на вход в сделку формируются при выходе цены из коридора Боллинджера. Но в каждой торговой стратегии указано, как интерпретировать динамику этого трендового индикатора.

• Индикаторы канала

Трендовый канал индикатор, который можно найти среди авторских разработок. В него, как правило, входит комбинация мувингов и Bollinger Bands со специальными настройками. К ним относятся Канал Кельтнера, скользящий канальный индикатор Баришпольца и другие. Стратегии на их основании можно найти на сайтах и блогах разработчиков.

Преимущества и недостатки трендовых индикаторов

Новички в трейдинге нередко пытаются найти самый точный индикатор тренда. Но такого не существует. У всех математических инструментов анализа есть преимущества и недостатки. Чтобы научиться грамотно их применять, без обучения на форекс не обойтись.

Почему нельзя считать индикаторы панацеей при торговле на валютном рынке?

1. Цена всегда первична, а трендовый индикатор следует з ней и дает запаздывающий сигнал.
2. Рынок может начать разворот раньше, чем трейдер поймет, что тренд прекратился. Сигналы индикаторов при этом окажутся ложными.

Основные недостатки трендовых инструментов:

1. Мувинги, Линии Боллинджера и прочие индикаторы, следующие за ценой, работают только в тренде. Однако рынок 80% времени проводит во флете, а значит, сигналы будут неинформативными.
2. Запаздывание сигнала дает неоптимальную точку входа в сделку, что ухудшает соотношение риска и прибыли.
3. Новости часто приводят к резкому всплеску цены на рынке, что приводит к искажению сигнала.

Избежать влияния этих особенностей можно, комбинируя трендовые индикаторы с осцилляторами, отслеживая важные экономические события, используя новостные сайты форекс.

Выводы

Трендовые индикаторы – основа многих стратегий на валютном рынке. Их грамотная комбинация и подбор настроек дает трейдеру возможность находить прибыльные точки входа в сделки. Также рекомендуется отследить время, в которое индикаторы работают лучше всего, используя график торговли на форекс.

Лучшие Трендовые индикаторы и как они работают

Очень многие классики торговли на финансовых рынках разрабатывали свои системы именно для поиска рыночной тенденции.

• Что такое тренд? Это определенное направление изменения котировок. Тренд может быть восходящим и нисходящим. При восходящем тренде цена растет, а при нисходящем – соответственно, падает.

Основной принцип работы с трендовыми индикаторами – поиск рыночной тенденции.

В принципе, трендовые индикаторы превосходно справляются со своей задачей, если бы не одно «но». Дело в том, что они запаздывают и показывают тенденцию в ее развитии.

Большинство трендовых индикаторов строятся в том же окне, что и ценовой график. Они представлены в виде кривых, которые находятся либо ниже, либо выше ценового графика. Основным индикатором тренда является скользящая средняя. Она лежит в основе большинства современных алгоритмов технического анализа.

Простая скользящая средняя

Как уже можно догадаться из названия, скользящая средняя – это производное из средних цен за определенный период. Причем, чем больше период, тем более сглаженной она будет. Соответственно, если взять меньший период, она будет более гибкой и четче реагировать на рыночные изменения. Но, к сожалению, в этом случае появится множество ложных сигналов.

Преимущества и недостатки трендовых индикаторов

Начнем с преимуществ. Итак, какими плюсами обладают такие алгоритмы?

• Позволяют определить текущий тренд. С помощью таких алгоритмов, вы можете достаточно быстро понять, какая именно тенденция в данный момент развивается на рынке;
• Трендовые индикаторы могут использоваться наряду с осцилляторами в качестве фильтров;
• Гибкие настройки трендовых индикаторов позволяют получать более точные сигналы для открытия позиций.

Наряду с преимуществами, у трендовых индикаторов есть и свои недостатки. К ним можно отнести следующие:

• Несмотря на то, что трендовые индикаторы показывают текущую рыночную тенденцию, они не указывают на то, когда она будет завершена. И даже, когда такие сигналы все-таки поступают, они слишком опаздывают по отношению к ценовым изменениям;
• Даже несмотря на гибкие настройки, достичь какого-то золотого соотношения в настройках пока что не удавалось никому. Это значит, что вам придется искать дополнительные фильтры для отсева ложных сигналов. По мере уменьшения периодов, индикатор будет более чутко реагировать на рыночные изменения. Но подобные сглаживания будут негативно сказываться на качестве сигналов.

Самые популярные трендовые индикаторы

К наиболее популярным трендовым индикаторам можно отнести следующие алгоритмы:

Скользящие средние

Этот трендовый индикатор является наиболее популярным. На его основе строятся большинство других индикаторов для определения рыночной тенденции. Скользящая средняя или МА строится по принципу средних цен за определенный период времени.

У этого индикатора есть настройка периода. Чем он меньше, тем более гибким будет сам индикатор. Но при этом, появится множество ложных сигналов. Чем большим будет период, тем более сглаженным будет сам индикатор. В этом случае, тренды будут показываться с опозданием.

МА может применяться как самостоятельно, так и вместе с другими индикаторами технического анализа (в том числе с осцилляторами), а также с другой МА (с разными периодами). В последнем случае, скользящие средние при пересечении друг с другом будут давать рыночные сигналы.

Полосы Боллинджера

Этот индикатор основан на скользящих средних. Цена находится внутри диапазона, формируемого кривыми алгоритма и изредка выходит за их пределы (это случается крайне редко).

Такое расположение кривых на индикаторе достигается за счет того, что они сдвинуты по времени вперед и назад по отношению к средней скользящей. Индикатор Полосы Боллинджера не только указывает на тренд, но и отражает текущую ситуацию на рынке. С его помощью можно увидеть сужение и расширение волатильности, что также может быть использовано в торговой системе.

• Основной сигнал, который можно получить используя полосы Боллинджера – выход цены за пределы «конверта».

Если это происходит внизу, появляется сигнал на открытие длинной позиции. Если же это происходит вверху, появляется сигнал на открытие короткой позиции.

Аллигатор Билла Уильямса

Индикатор Аллигатор был разработан Биллом Уильямсом. В его составе – скользящие средние с определенным периодом. Данный алгоритм лучше всего работает именно в системе Билла Уильямса, но его можно использовать и отдельно.

Сам автор индикатора отмечал, что у него есть две основные стадии – спячка и пробуждение. Когда Аллигатор спит, его кривые находятся близко друг к другу, и в этот момент на рынке наблюдаются слабые колебания. Тренд отсутствует. Когда кривые начинают расходиться и разворачиваться в одну из сторон, на рынке начинается тренд.

• Если кривые направлены вверх, на рынке, соответственно – восходящий тренд. Причем линии должны быть в определенном порядке. Если же кривые развернуты вниз, на рынке – нисходящая тенденция.

Индикатор ADX

Этот индикатор технического анализа тоже можно отнести к трендовым, хотя он демонстрирует скорее не направление тренда, а его силу. Строится он в отдельном окне и состоит из трех основных кривых – +D, -D, ADX. Первые две кривые, пересекаясь, указывают на то, какая тенденция сейчас на рынке.

Что касается ADX, эта линия показывает силу тренда. Иногда это вводит в заблуждение, особенно начинающих трейдеров, которые пытаются по ADX определить направление тенденции. На самом деле это не так, и может привести к негативным результатам.

В моменты подъема ADX на рынке наблюдается тренд (причем, как восходящий, так и нисходящий). В моменты, когда ADX стремится вниз, тренд затухает. Когда эта линия находится внизу, наблюдается флет.

(12 оценок, среднее: 5,00). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!

Источник http://progorodnsk.ru/trendovye-indikatory-v-tehnicheskom-analize-na-foreks-sushchnost-osnovnye-raznovidnosti

Источник http://tradernew.pro/praktika/chto-takoe-trendovye-indikatory-foreks.html

Источник http://equity.today/trendovye-indikatory.html