Индикатор канала Форекс по теории Кельтнера

Нужно ли уметь выстраивать ценовые каналы при торговле на бирже Forex? Однозначно да! Почему это нужно и как это делается мы расскажем сегодня, а также рассмотрим в качестве примера такой инструмент, как индикатор Кельтнера.

Индикатор канала Кельтнера – пробой или разворот?

К индикаторам канала относятся инструменты из группы технического анализа, разработанные для формирования и последующего анализа определённого канала или коридора, в котором заперты текущие значения средних колебаний курса рабочей валютной пары или любого другого актива. Пограничными уровнями канала являются две прямые, выражающие поддержку и сопротивление для конкретно взятого ценового коридора. Вспомогательный уровень при этом проходит через все весомые значения нижних экстремумов, а прямая сопротивления выражает важные точки максимальных значений ценового графика. Полностью верно сформированный коридор цены способен подсказать использующему его участнику рынка надёжные точки входа в позиции.

Структура и принципы работы торговых стратегий с использованием коридоров

Подавляющее большинство методик и техник торговли торговыми каналами пользуется одним из двух (реже — сразу двумя) способами входа в торги. Первый — это начало реверсного движения тенденции, а второй — формирование импульсного пробоя. Рассмотрим каждый более подробно.

Метод на развороте

Разворотная тактика на сегодняшний день является наиболее популярной, чем работа с пробоями. Основной причиной её популярности является надёжность, в некотором смысле её можно назвать классикой на Форекс, поскольку помимо надёжности данный тип стратегий предоставляет и стабильно высокую прибыль, а также низкое число отрицательных ордеров.

Принцип работы данной техники, как следует из названия — ожидание разворотного движения тренда. Цена, достигая определённого значения, совершает разворот, начиная тем самым новую тенденцию. Именно в этот момент и нужно входить в рынок со сделкой покупки или продажи (в зависимости от поведения графиков отдельно взятого актива). Важно предварительно убедиться в том, что это именно реверс, а не откат, но сделать это достаточно несложно: очень редки ситуации, когда возникает крупное откатное колебание, в среднем откат составляет около 10-ти пунктов.

Метод на пробой

Пробойная тактика — альтернативный метод «коридорных» стратегий на бирже Форекс, основанный на теории, что в случае пробоя одного из пограничных уровней текущего ценового канала курс получает определённый импульс. Если уровень мощности импульса, заставившего цену преодолеть одну из прежних границ канала, будет достаточно мощным, то высока вероятность того, что тенденция продолжит движение в заданном пробоем направлении. Как следствие — можно заработать на разнице в курсах на момент пробоя и новым пиковым значением, которого достигнет график стоимости, покинув канал.

Почти всегда при использовании пробойного метода ордеры выставляются с определённым интервалом, рассчитанного таким образом, чтобы количество пунктов между позициями превосходило величину отката. Таким образом график стоимости способен пройти несколько десятков пунктов после пробоя.

Торговля вышеописанными способами возможна и без применения «туннельных» инструментов, но применение специализированных ассистирующих значительно упрощает задачу. Например, момент непосредственного пробития на графике рабочего валютного актива подсвечивается специализированными канальными индикаторами.
Соответственно при пробитии ценой вспомогательного уровня рекомендуется выставление ордера продажи, а при формировании пробоя линии сопротивления более актуальными будут позиции покупки.

Канал Кельтнера

Постройка канала Кельтнера — один из классических способов ведения торговли с использованием коридорного индикатора. По сути этот метод и является комплексным индикатором, а своё название он получил по имени своего создателя Чарльза Кельтнера, впервые полностью описавшего подобную технику в своём труде по торговле на бирже. Интерпретация сигналов коридора абсолютно идентична распознаванию более популярных Bollinger Bands и так называемых «конвертов» Moving Average. Отдельным достоинством можно выделить то, что данный элемент технического анализа можно найти и скачать абсолютно бесплатно.

Структура инструмента включает три кривые, образованные на базе ценового графика:

• Классическая скользящая средняя, являющая собой основу коридора, располагается в центре;
• Верхняя граница коридора располагается, как следствие на некотором расстоянии вверх относительно основы;
• Нижняя граница канала, соответственно, формируется на расстоянии нескольких пунктов под кривой основы.

Построение

Стандартный способ расчёта коридора Кельнера базируется на значении общего параметра под названием Типичная цена, которая высчитывается по формуле

P(t) = (Max + Min + Close) / 3, где

P(t) — типичная цена;

Max/Min — соответственно верхнее и нижнее значение экстремума текущего ценового графика;

Close — курс, зарегистрированный на закрытии свечи.

Средняя кривая коридора — это классическая скользящая средняя, сформированная относительно значения типичной цены.

Ширина формируемого промежутка эквивалентна значению MA дневного временного периода, который также называют Trading Range или диапазон торгов. Он равняется разнице между верхним и нижним пиковыми значениями рабочего периода, а для повышения точности и снижения количества помех данный параметр сглаживается стандартной скользящей кривой с десятью периодами.

Задача индикатора Кельтнера

Кривые пограничных уровней, получаемых при построении коридора Кельтнера, служат для наглядного отображения стандартных границ поддержки и сопротивления стоимости в рамках определённого периода времени. Соответственно, пользователь данного инструмента может заключать сделки как в ходе тенденции, так и в моменты флетовых движений.

Поскольку главной задачей данного элемента теханализа является всё же распознавание тенденции, то основой интерпретирования сигналов становится утверждение о том, что вероятность отторжения цены уровнем значительно превышает шанс возникновения достаточного для пробития импульса.

Уязвимости системы Кельтнера

Данный торговый инструмент является в первую очередь ассистирующим, что говорит о необходимости подтверждения его сигналов другими инструментами. В качестве альтернативы можно использовать дополнительные фильтры, причём эти нюансы одинаково актуальны как для высоковолатильных периодов графика, так и для бокового изменения стоимости.

Индикаторы точек разворота тренда без перерисовки – 5 популярных инструментов

Тренд – одно из фундаментальных понятий рынка, поскольку в любой момент времени на рынке присутствует какой-либо тренд. Причем тип тренда может зависеть от периода, на котором он определяется. И именно направление тренда учитывается практически в каждой торговой стратегии. А так как тренд может принимать одно из двух значений (восходящий или нисходящий), то и существуют переходные состояния между этими значениями, называемые разворотом. Для идентификации таких переходных состояний используются индикаторы разворота тренда без перерисовки – инструменты технического анализа, генерирующие сигналы при смене тенденции.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Профессионалами форекс-торговли разработано множество версий трендовых индикаторов, представляющих собой как самостоятельные алгоритмы, так и системы из нескольких других индикаторов. Ниже будут описаны некоторые из них.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Скользящие средние

Это наиболее простой в использовании инструмент технического анализа, указывающий тренд и его разворот (рис. 1):

• тренд совпадает с направлением движения скользящей средней по вертикали;
• сигналом разворота является пересечение цены и линии индикатора.

Его недостаток заключается в запаздывании генерируемых сигналов, заключающемся в их возникновении спустя некоторое время после возникновения события на рынке.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Рисунок 1. Скользящие средние – индикатор разворота тренда без перерисовки.

У скользящих средних имеется один параметр – период расчета. Чем больше абсолютная величина этого параметра, тем более точными являются сигналы скользящих средних и тем большим запаздыванием они обладают. При слишком больших значениях периода сигналы разворота могут сформироваться уже к окончанию движения, обусловленного им. Слишком малое значение периода приводит к генерации множества сигналов, большая часть из которых ложная.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Лучше всего комбинировать скользящие средние с разными периодами или с другими индикаторами.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Q2MA (скачать)

Этот инструмент технического анализа использует в своей работе пару скользящих средних, сдвинутых относительно друг друга по времени (в горизонтальном направлении). Сигналами к заключению сделок являются пересечения этих скользящих средних. Эти пересечения указывают на разворот тренда и отмечаются на ценовом графике точками (рис. 2):

• зеленая точка указывает на смену нисходящего тренда восходящим и рекомендует покупку актива;
• красная точка указывает на смену восходящего тренда нисходящим и рекомендует продажу актива.

Рисунок 2. Q2MA – индикатор точек разворота форекс-рынка.

Как видно из рис. 2, индикатор Q2MA генерирует множество ложных сигналов, особенно на флэте. Поэтому торговать по нему следует лишь при ярко выраженном тренде, открывая позиции, совпадающие с его направленностью (при росте цены – покупать, при падении – продавать).

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

BBandStop (скачать)

Этот технический инструмент рисует на анализируемом графике точечную линию, имеющую определенный цвет и расположенную над или под ценой (рис. 3). Интерпретация его сигналов следующая:

• красная линия, расположенная выше цены, обозначает нисходящую тенденцию;
• синяя линия, расположенная под ценой, обозначает восходящую тенденцию.

Моменты изменения цвета линии и ее положения относительно цены являются токами разворота тренда.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. BBandStop – индикатор разворота тренда.

Flat_Trend (скачать)

Это разновидность индикаторов, сигналы которых представляются в виде гистограммы, располагающейся в дополнительном окне, рисующемся ниже окна ценового графика (рис. 4). Сигналы Flat_Trend выражаются в цветовой окраске столбцов гистограммы, которая интерпретируется следующим образом:

• красные столбцы – вероятно падение цены;
• синие столбцы – вероятен рост цены;
• желтые столбцы – неопределенное состояние рынка.

Рисунок 4 . Flat_Trend – индикатор разворота тренда.

Сигналами разворота тренда являются переходы окраски столбцов гистограммы с красного на синий (сигнал покупки) или наоборот (сигнал продажи). Переходы с участием желтого цвета не учитываются.

p, blockquote 13,0,0,1,0 —>

Laguerre (скачать)

Алгоритм этого индикатора рисует линию в дополнительном окне, располагающемся под окном ценового графика, к которому применяется. Эта линия движется в интервале от 0 до 1. Ключевыми уровнями являются 0,25, 0,5 и 0,75 – их пересечения линией индикатора и является его сигналами:

• пересечение линией уровня 0,75 сверху вниз указывает на вероятность развития нисходящего тренда (целесообразна продажа актива);
• пересечение линией уровня 0,25 снизу вверх указывает на вероятность развития восходящего тренда (целесообразна покупка актива);
• расположение линии выше уровня 0,5 указывает на вероятный рост цены;
• расположение линии ниже уровня 0,5 указывает на вероятное падение цены.

Рисунок 5. Laguerre – индикатор разворота тренда на форекс.

Преимущество индикатора Laguerre – небольшая задержка между возникновением разворотного состояния на рынке и его обозначением на графике.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Торговля по индикаторам разворота тренда на форекс рынке

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Основной принцип заключения сделок по сигналам технических инструментов, указывающих разворот текущей тенденции, заключается в:

• определении текущего тренда;
• нахождении сигналов индикатора разворота тенденции;
• анализе рыночной ситуации с помощью вспомогательных инструментов (для исключения вероятности заключения убыточных сделок по ложным сигналам);
• определении оптимальных уровней входа в рынок, установки Stop-Loss и Take-Profit.

Для различных индикаторов точек разворота форекс-рынка существуют индивидуальные способы реализации описанных принципов. При этом каждый такой индикатор может использоваться для построения любых торговых стратегий.

Опережающие индикаторы разворота цены на форекс

Смена тренда на рынке — лучший момент для входа и выхода. Однако сложно самостоятельно определять эти моменты. Чтобы забыть о ложных входах из-за ошибочных прогнозов, используйте индикаторы разворота на форекс.

Moving Average

Скользящая средняя — главный и самый популярный трендовый инструмент. Простейший способ определения разворота — наложение на график с большим периодом.

Пересечение линии ценой говорит о возможной смене тенденции.

На скриншоте выше показан график с SMA 200. После пробития цены сверху вниз, движение рынка развернулось.

Однако если открывать сделки после каждого пересечения, быстро лишитесь депозита. Особенно часто ложные пробои случаются в период флета.

Используйте SMA в качестве дополнительного инструмента при поиске точки входа.

Parabolic SAR

Параболик бесполезен в периоды консолидации, но эффективен на волатильном рынке, четко показывает моменты разворота тренда.

Parabolic SAR рисует точки над ценой, когда тренд восходящий/нисходящий, рынок под контролем покупателей.

От редакции. Узнайте больше о принципах работы Parabolic SAR.

В теории разворот должен следовать после смены точками расположения относительно свечи. Однако на деле часто появляются ложные сигналы.

Чтобы улучшить эффективность работы инструмента, рекомендуется использовать совместно с другими приложениями. Например, ADX.

Стратегия торговли

1. Наложите на график Parabolic и ADX со стандартными параметрами.
2. Дождитесь сигнала точечного инструмента – должен нарисовать точку с другой стороны.
3. Фильтруйте сигналы через ADX. Если основная линия ниже уровня 20 либо идет на снижение, сделку не стоит открывать.

Стратегия не идеальна, но отсеивает большинство ложных сигналов трендового индикатора.

Parabolic применяется совместно с MACD, считающийся индикатором разворота тренда на форекс.

MACD показывает схождение и расхождение скользящих средних. Основа инструмента — гистограмма.

О возможной смене тренда говорит пересечение гистограммой нулевого уровня. Когда столбцы пробивают 0 снизу вверх, ждите начала бычьей тенденции. Пробитие сверху вниз говорит о силе медведей.

MACD хорош на трендовом рынке, но малоэффективен во флете, часто формирующий ложные пробои.

Самый популярный способ работы с MACD — торговля по дивергенции или конвергенции.

Alligator

Инструмент, состоит из 3 скользящих средних, указывает на наличие тренда и его силу.

Как анализировать показания Аллигатора:

Сигнал	Пояснение
Пересечений линий	Сигнализируют о неопределенности рынка
Расстояние между линиями	Чем оно больше, тем сильнее тренд
Направление линий	Они указываю на приоритетную рыночную тенденцию

Открывайте сделку после начала расхождения линий, когда Аллигатор «раскрывает пасть». Закрывается ордер после повторного схождения.

Это простейший способ использования Alligator. Но он способен приносить прибыль. Например, на скриншоте выше прибыль по сделке составив 550 — 800 пунктов в зависимости от момента выхода.

Дополнительные способы

Каждый перечисленный индикатор способен предсказать смену тенденции. Однако могут давать ложные сигналы. Поэтому чтобы снизить торговые риски, редакция binium.ru рекомендует использовать дополнительные инструменты.

Трендовая линия

Самый простой инструмент графического анализа. Линия строится по локальным минимумам или максимумам, создавая уровни поддержки или сопротивления соответственно.

Когда цена пробивает и закрепляется за пределами построенного уровня, возникает вероятность смены тенденции.

Правила построения:

1. Линия строится по двум первым локальным экстремумам. На бычьем рынке по впадинам, на медвежьем по пикам.
2. В случае необходимости линия должна перестраиваться в зависимости от ситуации.
3. За окончательным закреплением после пробоя рассматривайте вариант со входом.

Как перестраивать трендовую линию.

На скриншоте показаны 2 линии. Первая строилась на зарождении тенденции, но после появилась необходимость перестроить ее. Цена пробила поддержку, но тренд не сменился – требуется строить вторую поддержку по новым двум последним экстремумам, либо передвигать первую, чтобы второй точкой оказался последний пик/впадина.

Свечные модели

Обычный график способен показывать о возможной смене тенденции.

Самые простые и популярные модели:

• Голова и плечи;
• Двойная вершина и двойное дно;
• Тройная вершина и тройное дно;
• Морской конек.

Подробно о каждой фигуре редакция Binium писала в статье о разворотных фигурах.

Использование нескольких методов одновременно

Вы можете использовать одновременно индикаторы смены тренда вместе с безиндикаторными способами, чтобы повысить эффективность. Например, возможно использование Parabolic вместе с уровнем поддержки/сопротивления.

По условиям работы с уровнями, возможный разворот тренда происходит после пробития. На скриншоте тренд сменился немного позднее. Если бы вошли после пробоя, возможно, закрыли бы ордер по стоп-лоссу.

Параболик используется в качестве фильтра. В момент появления ложного сигнала SAR не сигнализировал о возможном развороте – индикатор указал позднее.

Используя только Parabolic, до верной точки входа, сделки закрыли бы по стоп-лоссу дважды – графический инструмент и индикатор страхуют друг друга.

Для определения зарождения нового движения существует достаточно опережающие индикаторы разворота форекс. Однако ни один не гарантирует точность на 100%. Поэтому используйте несколько источников информации и всегда страхуйтесь.

Источник http://news-hunter.pro/fxindicators/indikator-kanala-foreks-po-teorii-keltnera.pro

Источник http://forexxx4all.ru/indikator-razvorota-trenda-bez-pererisovki/

Источник http://binium.ru/indikatory-razvorota/