Тестер стратегий форекс

Новички на Форекс обычно не используют специальные тестеры. Им хочется попробовать новые техники на практике ― сразу на реальном счете. Часто это приводит к потере денег или вовсе сливу депозита. А ведь тестер стратегий форекс помогает избежать таких ситуаций, ведь можно оценить работоспособность стратегии буквально за час.

• Что такое тестер стратегий форекс,
• Как работает,
• Как настроить тестер стратегий для мт4 и мт5,
• Forex Tester,
• TSTester 2,
• FX Blue Trading Simulator 3,
• SimpleFXTester,
• Как подготовиться к тестированию,
• Плюсы и минусы,
• Рубрика «Вопрос-Ответ».

Что такое тестер стратегий

Финансовые рынки цикличны, а цены двигаются по определенным закономерностям. Этот принцип положен в основу идеи тестирования. Трейдер берет исторические котировки за прошлые периоды и проверяет на них инструмент. Это может быть советник, индикатор или даже полностью ручная торговая система. Предполагается, что результаты на исторических данных совпадают с показателями в реальном времени.

Практика показывает, что это действительно так. Конечно, тестирование не может быть абсолютно верным ― иногда на рынке случаются настолько серьезные экономические события, что котировки словно сходят с ума. Их невозможно предугадать и заложить в симулятор. Поэтому для оценки достоверности принято указывать результаты в процентах.

Тестер стратегий форекс ― специальная программа, которая занимается проверкой на истории. Используют один из следующих вариантов:

• сервис, встроенный в торговый терминал;
• отдельный софт, который устанавливают на компьютер;
• советник для Metatrader.

Все способы эффективны и работоспособны. Но каждый имеет свою специфику. Подходящий метод определяют, исходя из особенностей стратегии. К примеру, базовая программа в терминале подходит для диагностики советников, но не справляется с ручными методиками.

Как работает тестер стратегий форекс

Часто новички пренебрегают проверкой, потому что она кажется им слишком сложной. Раньше так и было ― приходилось вручную отмечать позиции на графике, считать результат по каждой, оценивать итоговые показатели. Сейчас техника делает все это за человека. Как устроен процесс:

1. Пользователь выбирает софт и либо устанавливает его на компьютер, либо просто запускает в платформе (если достаточно базового варианта);
2. Указывает желаемые параметры ― валютную пару, таймфрейм, период;
3. Выбирает инструмент ― робот или индикатор;
4. Нажимает «Старт» и через короткое время получает полный отчет.

Это действительно очень просто и удобно. Программа «сжимает» время, поэтому за час делает проверку на периоде в пару лет. Информацию записывает в отчет ― там отражено количество прибыльных и убыточных сделок, доходность и многие другие показатели. Формируется график эквити ― по нему итог виден с первого взгляда, можно даже не читать информацию.

Если исследуется ручная система, процесс строится также. Только человек не указывает инструмент, а сам открывает сделки в режиме визуализации. Производит те же действия, что и при ежедневной торговле. Но благодаря ускорению времени последствия видны сразу же. Это особенно эффективно для трейдинга на больших таймфреймах. Не требуется ждать часы или дни, чтобы увидеть итог. В тестере этот временной интервал проходит за секунду.

• Roboforex
• AMarkets
• FxPro
• Binance

• Более 10-лет работы на рынке форекс,
• Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
• Минимальный депозит 10$,
• Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
• 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
• Моментальный автоматический вывод средств,
• Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.

• Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
• Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
• Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
• Новый сервис по RAMM-инвестированию
• Пополнение счета без комиссии,
• Вывод средств за 2-3 мин.,
• 98% положительныхотзывов клиентов.

• Успешно работает с 2006 года,
• 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
• Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
• Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
• 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
• 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
• Отсутствие комиссий за вывод денег,
• 100$ — стартовая сумма на любом счете.

• Более 4 лет на рынке,
• Лучшие условия,
• P2P торговля,
• Возможности для бизнеса,
• Сервис для инвестиций,
• Техподдержка 24/7,
• Минимальные комиссии,
• Доступ ко всем криптоактивам.

Тестер стратегий для mt4

Есть много программ, с помощью которых анализируют стратегии Форекс, но не все из них удобны в использовании. Ниже представлен обзор нескольких популярных вариантов, которые применяют большинство.

Тестер стратегий форекс mt4 как пользоваться

Алгоритм уже установлен в терминал и готов к действию. Можно исследовать индикаторы, роботов, комбинированные системы. Сервис отлично функционирует. Никаких ошибок и сложностей обычно нет.

Перед началом анализа следует загрузить исторические котировки. Они не сохранены по умолчанию, чтобы не перегружать систему и не снижать быстродействие. Как это сделать:

• Запустить МТ4;
• В меню найти «Сервис» ― «Архив котировок». Также эта функция открывается клавишей F2;

• В открывшемся окне выбрать валюту, таймфрейм и нажать «Загрузить».

• Платформа скачает с сервера архив котировок. После можно приступать.

Как выполнить диагностику:

• В меню найти «Вид» ― «Тестер стратегий», или кликнуть по соответствующей иконке в верхней панели. Сервис откроется в отдельном окне под ценой;

• Заполнить все строки ― валютная пара, таймфрейм, спред, инструмент (индикатор или советник);
• Доступна установка конкретной даты, если хочется изучить определенный временной промежуток. Эту галочку ставить не обязательно;

• В строке «Модель» рекомендуется указывать «Все тики» ― это самый точный метод. Остальные годятся только для быстрой оценки, в которой не требуется высокая точность;
• Нажать кнопку «Старт».

В окне появится визуализация ― наглядный процесс на ценовом графике. Для роботов будут видны открытие и закрытие сделок. Для индикаторов ― ускоренная прокрутка времени для оценки эффективности.

Особенности алгоритма MetaTrader 4:

• невозможно проанализировать несколько категорий одновременно;
• лоты и свопы копируются из базовых настроек счета;
• простая комбинация с авторскими разработками;
• установка пользовательских таймфреймов запрещена;
• на кросс-курсах качество исследования ниже;
• процесс довольно медленный ― диагностика может занять пару часов и даже больше.

Главный минус ― невозможность создания ордеров. Фактически это делает программу пригодной только для анализа автоматических систем.

Чтобы проработать ручные методики, придется загружать авторские надстройки. Они выполнены как советники, помогающие создавать ордера в ходе бэктеста.

Тестер стратегий для мт5

Этот вариант похож на предыдущий. По большому счету, процесс строится одинаково. Человек выбирает тот терминал, в котором ведет обычную торговлю. Алгоритмы для МТ4 и МТ5 написаны на разных языках программирования, поэтому не взаимозаменяемы. Инструмент для 4 версии нельзя проверить в 5.

Запускается опция точно так же, через меню «Вид» ― «Тестер стратегий». Визуально интерфейс сильно отличается от 4 версии.

Функции представлены как наглядные иконки. Есть и другие отличия:

• добавлен мультивалютный анализ;
• исследование стало многопоточным, что увеличивает скорость;
• используются реальные тики;
• подключено больше ядер для ускорения оптимизации;
• режим моделирования остался только один ― генерация тиков на минутном таймфрейме;
• можно включить распределение сетей для увеличения мощности ПК;
• нет необходимости загружать архив котировок ― это происходит автоматически перед запуском симулятора.

Дополнения в основном касаются быстродействия.

Принципиальных отличий от МТ4 нет. Но по отзывам, опция в МТ5 качественнее и дает более точные показания.

Forex Tester

Полностью самодостаточный софт без привязки к терминалам. Известны несколько модификаций ― это связано с тем, что разработчики постоянно обновляют и дорабатывают продукт. На конец 2021 года доступна уже 5 версия.

Forex Tester ― платный. Его стоимость ― $99 за бессрочную лицензию, сейчас по новогодней скидке 75$. На официальном сайте регулярно проводят акции, когда можно получить скидку.

Есть бесплатная демо-версия. Она ограничена по функционалу, но подойдет для знакомства. Скачать можно по ссылке.

Как начать работу с Forex Tester:

• Скачать файл;
• Запустить мастер установки;

• Дальше программа закончит все сама.

Это самодостаточный продукт, для него не требуется связка с терминалом.

После запуска открывается симулятор. Он напоминает MetaTrader, поэтому разобраться несложно.

Forex Tester просто поражает своими умениями:

• одновременный прогон нескольких активов на разных таймфреймах;
• учет тиков (очень полезная вещь для скальперов);
• синхронная проверка нескольких стратегий;
• нестандартные способы отображения графика (встроены даже ренко график и рендж бары);
• пользовательские настройки таймфреймов;

• смена летнего и зимнего времени;
• визуализация экономических новостей;

• простой конструктор для создания собственного робота;

• лот рассчитывается в соответствии с мани-менеджментом;
• гибкая настройка спреда, свопа, комиссий.

Это далеко не полный список умений Forex Tester. Софт полностью имитирует реальность ― вплоть до пополнения условного депозита и вывода средств.

Все очень логично и тщательно продуманно. Есть множество мелких фишек вроде снимка экрана, прокрутки, сохранения текущего проекта.

Единственный минус в том, что лицензия платная. Поэтому до приобретения обязательно стоит попробовать демо-версию. Это поможет понять, действительно ли необходим настолько мощный софт.

Не всем требуется такое количество возможностей. Многие методики можно исследовать в более простых и бесплатных продуктах.

Тестировать стратегии еще можно на демо-счете. Есть брокеры позволяющие заработать на демо-счете и перевести деньги на реальный счет — такую акцию проводит брокер AMarkets .

TSTester 2

Это советник, который устанавливается в MetaTrader4. Распространяется бесплатно — скачать можно по ссылке. Создан для проверки ручных систем, когда требуется самостоятельно открывать и закрывать позиции.

Сперва скачивают файл и устанавливают его, как стандартный робот. Затем терминал перезапускают. Перед началом необходимо удостовериться, что загружены котировки.

Как действовать дальше:

• Вызвать тестер Metatrader4;
• В графе «Советник» выбрать TSTester 2;
• Нажать «Свойства эксперта» и внести размер депозита;
• Задать параметры ― валюту таймфрейм, спред, модель (рекомендуется «Все тики»);

• Нажать «Старт».

В окне визуализации появится небольшая панель для создания ордеров.

Можно покупать и продавать, выставлять стоп-лосс, тейк-профит. Лот также регулируется самостоятельно. На график добавляются индикаторы, можно рисовать графические объекты (например, уровни, трендовые линии).

TSTester 2 ― простой и удобный. У него есть особенности:

• прибыль и убыток отражаются на графике над линиями сделок;
• доступны отложенные ордера, stop-loss, take-profit, перевод в безубыток;
• позиции можно передвигать прямо в окне;
• есть перемотка, график останавливается на закрытии баров или в конкретные часы;
• лот рассчитывается в процентах от депозита.

TSTester 2 эффективен для анализа стандартных индикаторов. Авторские алгоритмы не всегда отображаются корректно, часть не удается обработать совсем.

Также не всем нравится интерфейс панели быстрых сделок ― его называют устаревшим. Но это дело вкуса, за простоту применения недостатки простительны.

FX Blue Trading Simulator 3

Реализован в виде надстройки к тестеру Metatrader. Скачать можно бесплатно по ссылке или с официального сайта, но придется зарегистрироваться. Без этого применять симулятор не получится ― при запуске вводят логин и пароль.

Регистрация на сайте организована необычно:

• Сперва указывают почту, логин и пароль;

• На следующем этапе ― фамилию, имя, телефон;
• На указанный номер придет смс с электронной почтой, на которую требуется отправить письмо с любым текстом. С адреса, указанного в первом шаге.
• После этого регистрация завершится, аккаунт будет активирован.

FX Blue Trading Simulator 3 работает как стандартный робот, но устанавливается иначе. Скачанный файл запускает мастер установки, в котором выбирают рабочий терминал. После этого архив распакуется куда нужно.

Дальнейшие действия привычные:

• Запустить тестер стратегий форекс для МТ4;
• В графе «Советник» установить FX Blue Trading Simulator 3;
• Ввести логин и пароль;
• Заполнить валюту, спред, таймфрейм, депозит;

• Нажать «Старт».

В окне визуализации появится панель быстрых сделок. Все обозначения в ней ― на русском языке. Устанавливается лотность, величина стоп-лосса и тейк-профита.

Трейдер покупает и продает, как на обычном счете. На график добавляются индикаторы. Stop-loss и take-profit задают вручную, после чего их линии можно двигать на графике.

Особенности FX Blue Trading Simulator 3:

• богатый набор функций: частичное закрытие, обратные сделки, хеджирование, перевод в безубыток;
• закрытие и открытие ордеров при достижении установленной черты (такого нет больше нигде);
• одновременный прогон на нескольких таймфреймах;
• есть версия для MetaTrader 5 (не всегда работает корректно);
• перемотка и пауза не встроены, используются возможности базового функционала;
• отчет формируется в терминале и в личном кабинете на сайте разработчика.

FX Blue Trading Simulator 3 идеально подходит для ручных методик. Опций очень много, и реализованы они понятно. Это хорошо для начинающих ― разбираться и вникать не придется, все интуитивно ясно. Единственный минус ― сервис работает чуть медленнее, чем аналоги.

• Roboforex
• AMarkets
• FxPro
• Binance

• Более 10-лет работы на рынке форекс,
• Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
• Минимальный депозит 10$,
• Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
• 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
• Моментальный автоматический вывод средств,
• Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.

• Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
• Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
• Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
• Новый сервис по RAMM-инвестированию
• Пополнение счета без комиссии,
• Вывод средств за 2-3 мин.,
• 98% положительныхотзывов клиентов.

• Успешно работает с 2006 года,
• 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
• Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
• Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
• 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
• 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
• Отсутствие комиссий за вывод денег,
• 100$ — стартовая сумма на любом счете.

• Более 4 лет на рынке,
• Лучшие условия,
• P2P торговля,
• Возможности для бизнеса,
• Сервис для инвестиций,
• Техподдержка 24/7,
• Минимальные комиссии,
• Доступ ко всем криптоактивам.

SimpleFXTester

Создан в виде советника для МТ4. Довольно популярный симулятор, но в основном среди людей, которые давно его используют и не хотят переходить на новые разработки. SimpleFXTester выглядит устаревшим на фоне своих конкурентов. Кроме того, авторы перестали поддерживать продукт ― обновлений или исправлений возникших ошибок ждать не стоит.

SimpleFXTester устанавливается стандартным способом, как и другие роботы. Как начать работу:

• Скачать файлы по ссылке и загрузить их в каталог данных терминала;
• Запустить программу, идущую в комплекте с роботом;
• Открыть встроенный в МТ4 тестер стратегий форекс;
• В строке «Советник» выбрать SimpleFXTester;
• Задать параметры ― таймфрейм, спред, валютную пару, размер депозита;
• Нажать кнопку «Старт».

Управление ордерами осуществляется в отдельной программе. Это непривычно и не слишком удобно. Единственный случай, при котором такая функция полезна ― необходимость установки большого количества индикаторов. Панель быстрых сделок закрывает часть графика, что неудобно для анализа. SimpleFXTester открыт в отдельном окне, поэтому не загромождает картинку.

Особенности SimpleFXTester:

• не работает с мультивалютными стратегиями;
• низкая скорость.

Этот софт довольно специфичный и включен в обзор только из-за своей известности.

Новичкам рекомендуется применять варианты с более удобным интерфейсом и большим количеством функций. Иначе сложности в работе могут отбить все желание проверить эффективность метода.

Как подготовиться к тестированию

Проверять роботов очень просто: запустить, получить отчет и проанализировать результат. С ручными и полуавтоматическими техниками картина сложнее. Ведь трейдеры часто торгуют интуитивно и не могут объяснить даже сами себе, почему открыли ту или иную позицию. Поэтому перед началом проверки нужно выполнить подготовку:

• четко определить, как выглядит торговый сигнал. К примеру, показание индикатора, касание уровня, сформированная свечная модель;
• подобрать соотношение риска и прибыли;
• установить размер лота в зависимости от суммы на депозите;
• выбрать правила закрытия ордера ― обратный сигнал, достижение уровня стопа или тейка.

Все условия нужно записать, чтобы в случае сомнений не колебаться в принятии решения. Чем более формализованы правила, тем лучше. Систему с четкими характеристиками проще анализировать и оптимизировать по результатам отчета.

Плюсы и минусы

Тестирование ― очень важная часть работы. Если не пропускать этот этап, можно значительно улучшить результаты торговли. Но программы не идеальны ― у них есть как достоинства, так и недостатки. Важно учитывать это, чтобы использовать софт правильно.

К достоинствам относятся:

• возможность проверить все виды инструментов. Роботы, индикаторы, ручные методы ― ограничений нет;
• экономия времени. Можно просмотреть несколько лет за час. Ни один другой метод так не умеет;
• простота использования. Справится даже новичок или человек, не имеющий специальных знаний. Сервисы простые и понятные;
• качественный анализ. По итогам софт формирует подробный отчет. Вручную такой составлять никто не будет, здесь же за пару минут готов подробный и всесторонний анализ.

Важно понимать, что даже идеальная по тестам тактика не гарантирует получение прибыли. Потому что анализ с помощью техники не может симулировать важную часть трейдинга ― психологическую. В этом и есть главный недостаток. Если бы человек мог торговать как робот, не возникало бы проблемы слитых депозитов. Но психология играет значительную роль в трейдинге, и с помощью технологий это учесть невозможно.

Еще один минус программ ― они иногда врут. Нельзя считать это существенным недостатком, потому что проблема обычно возникает по вине пользователя. Чаще всего это неправильная настройка. Ложные результаты случаются по следующим причинам:

• выбранный временной период не соответствует рыночному циклу, который действует сейчас;
• настройки софта выставлены неправильно;
• в расчет не приняты свопы, спреды, комиссии.

Вышеуказанные факторы кажутся несущественными, но могут оказать влияние на результат. Особенно это важно в работе советников, которые совершают большое количество сделок.

Вопрос-ответ

• Какой таймфрейм лучше использовать?

Самые достоверные результаты показывает диагностика на М1.

• Лучше применять встроенный в терминал софт или скачать отдельную версию?

Зависит от проверяемой техники. Для роботов вполне подойдут стандартные варианты из МТ4 и МТ5. Для ручных систем придется загрузить дополнительный софт.

• Какой временной период лучше устанавливать?

Для скальперских систем ― не менее пары месяцев. Для остальных достоверной считается проверка, выполненная на интервале в 2-5 лет.

• Почему тесты на счетах у разных брокеров отличаются?

Посредники используют разные источники котировок. Они отличаются незначительно, но на большом массиве данных это становится заметно. Лучше делать диагностику на счете того брокера, с кем планируется реальная торговля.

Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.

Тестирование ― важная часть работы трейдера. Необходимо выполнять его для всех новых инструментов и стратегий, которые планируется использовать в торговле. Используя тестер стратегий форекс можно быстро отсеять слабые и некачественные тактики, приводящие к сливу депозита. Также проверка позволит оптимизировать систему и повысить ее прибыльность.

Форекс тестер торговых стратегий — Forex Tester (ручной, советники, автоматический)

Форекс тестер – это специальная автоматизированная программа, которая способна воссоздавать рыночные условия на базе исторических данных и дает возможность трейдеру проверить прибыльность торговой стратегии, определить ее особенности, преимущества и недостатки, а также получить опыт торговли. Результаты тестирования используются для оптимизации системы, устранения ошибок, оценки актуальности ее использования в реальной работе.

До того, как применять новую стратегию в текущей торговле на рынке, трейдеры проверяют ее, чтобы из-за непредвиденных багов и особенностей не открывать убыточные позиции. Удобно использовать для этого специальные программы-тестеры, которые позволяют проверить стратегию на исторических данных.

Раньше торговые системы тестировали вручную и в реальном времени – трейдеры заключали сделки, отмечали все на графиках, вручную вводили данные в журнал, а потом анализировали. Но сегодня все задачи может выполнять компьютер, трейдеру остается лишь правильно выбирать программы и делать выводы.

Тестер дает возможность применять набор технических правил для торговли к набору исторических данных про движение цены, а потом анализировать прибыль и убытки, которые приносит стратегия в течение выбранного времени. Бэктестинг дает возможность оценить уровень прибыльности и убедиться в отсутствии ошибок, проанализировать сильные и слабые стороны стратегии, учесть все нюансы для более эффективной работы в реальных условиях.

Что такое тестер стратегий для Форекс

Тестер стратегий Форекс – это специальная программа для терминала , которая позволяет на базе имеющихся исторических данных открывать позиции и проверять результат. В чем-то процесс напоминает перемотку видео: сначала нужно загрузить график, потом отправить ордер (выставить тейк-профит и стоп-лосс по необходимости) и быстро перемотать на момент закрытия сделки.

В итоге трейдер буквально за несколько секунд может увидеть результаты полноценной сделки .

• Пример теста стратегии смотрите в видео — Волшебный треугольник:

Основные достоинства тестеров стратегий:

1. Невозможность подсматривать график и делать поблажки себе, что случается при ручных тестированиях на истории.
2. Отсутствие необходимости учитывать множество данных , что-то записывать и запоминать – по завершении процесса тестирования программа выдаст полный отчет с суммами заработка, процентом убыточных/прибыльных сделок, степенью просадки и т.д.
3. Быстрая перемотка графика – процесс тестирования идет быстро (в отличии от демо-счета, к примеру, где тест проводится в режиме реального времени).

Из недостатков тестера стратегий можно выделить такие, как пропуск важных психологических нюансов (так, если перемотка дает возможность увидеть быстрый результат, в реальных условиях трейдеры не всегда ждут нужное время), отсутствие тиковых данных, что исключает возможность тестирования скальпинговых стратегий на маленьких тайм-фреймах. Но для М15 и выше уровень погрешности минимальный.

Факторы, влияющие на результат тестирования:

• Качество данных, на которых осуществляется тестирование – тут важно выбрать надежный источник, предоставляющий достоверную информацию.
• Детерминизм – изменение результатов при применении одной и той же системы к набору данных подряд несколько раз: результат должен быть 100% идентичным. Логика торговых операций – тестер стратегий должен работать реалистично и логично. И пусть он не полностью отображает реальную ситуацию на рынке (ведь отсутствуют такие факторы, как отклонения, проскальзывания и т.д.), но точность должна быть максимальной. В процессе тестирования могут использоваться данные бара или тика: второй вариант дает идеальное историческое моделирование. Чем более длинный период, тем более точны результаты.

Что такое бэктестинг Форекс и как работает тестирование стратегий Форекс

Новые стратегии торговли, которые трейдер еще не использовал в работе, опасно сразу применять для открытия реальных сделок. Есть риск, что стратегия убыточная , что будет выдавать ошибки или просто не подойдет трейдеру по стилю торговли. Торговые системы применяются к определенному набору исторических данных об изменении цены, а сделки реконструируются на этой информации.

По сути, для теста используются действительные показатели цены , просто не текущие, а прошлые. Рынок же имеет свойство повторять свои изменения, он цикличен и закономерен, поэтому есть большая вероятность того, что если цена актива менялась определенным образом в прошлом, она так же себя поведет и в будущем. И применение стратегии для открытия сделок на этих данных даст результат, близкий реальной торговле.

Показатели, которые могут использовать трейдеры во время теста:

• Общая рентабельность собственного капитала (он же ROE): прибыльность, показанная в процентах от общей суммы вложений.
• Общая прибыль/убытки (P/L) , к которым привела стратегия, показанные в процентах от вложений.
• Соотношение общего коэффициента убытка/усиления – соотношение числа сделок к убытку/прибыли.
• Ежегодный ROE: общая сумма прибыли, которую обеспечивает стратегия Форекс на протяжении года. – нисходящие/восходящие тренды, рыночные условия для системы.
• Коррекция с учетом рисков возврата: подсчет дохода в отношении к риску, которые обеспечивает система.

Все вышеперечисленные показатели способны продемонстрировать сильные и слабые стороны стратегии , обеспеченный ею уровень прибыли и другие важные нюансы.

4 лучших тестера торговых стратегий для Forex

Благодаря широкому функционалу MetaQuotes Software и свободному доступу к языку программирования , библиотекам MQL, платформа предоставляет массу возможностей для осуществления тестирования. MetaTrader включает предустановленный стандартный тестер советников, также в сети можно отыскать много ручных программ, созданных пользователями.

Самые популярные тестеры стратегий:

• TSTester 2 – удобный и простой тестер, дает хорошие результаты.
• FX Blue Trading Simulator 3 – функциональная программа с большим количеством разных опций.
• SimpleFXTester – популярная программа с возможностью открывать позиции в отдельном окне.
• Forex Tester 4 – внешний тестер, не включенный в терминал.

TSTester 2

Данный тестер доступен бесплатно как советник для торгового терминала MetaTrader 4.

Как запустить тестер:

Далее откроется окно тестера с графиком, торговой панелью, при помощи которой выполняют операции.

Символы управления перемоткой:

• Кнопка Play – запуск визуализации или постановка на паузу.
• Крупный символ перемотки вверху – остановка графика по закрытии свечи.
• Маленький символ перемотки под часами – дает возможность останавливать прокрутку на нужном времени дня.
• Символ молнии – включает на максимум перемотку.

Кнопки открытия сделок:

• SL – стоп-лосс.
• ОР – отложенные ордера.
• BE – переход в безубыток по достижении стоимостью определенного уровня.
• ТР – тейк-профит.
• Поле Lot – выбор объема сделки.
• Sell/Buy – открытие продажи/покупки по текущей цене.
• Fixed/Auto – изменение формата расчета ордера в лотах/процентах.

Объяснение к кнопкам закрытия:

• Modify – изменение параметров позиции.
• ID и стрелки – выбор нужного ордера с присвоением ему номера.
• Close – закрытие сделки.
• All – применение изменений к уже открытым ордерам.

Основные преимущества тестера TSTester 2:

• Возможность выставления стоп-лосса и тейк-профита непосредственно на графике.
• Демонстрация возможного убытка/прибыли в долларах над линиями фиксации сделок.
• Широкий функционал , касающийся перемотки графика, с возможностью останавливать в определенные часы дня или на закрытии свечей.
• Наличие отложенных ордеров , перевода в безубыток.
• Удобство расчета лота в процентах от депозита.

Из недостатков стоит упомянуть: устаревший дизайн, который может показаться сложным начинающим; плохое взаимодействие с пользовательскими индикаторами. С тестером нужно немного поработать для лучшего понимания функций, но результат того стоит.

FX Blue Trading Simulator 3

Также бесплатный тестер , который устанавливается в терминал МТ4 через программу. Чтобы начать работать с тестером, нужно на этом официальном сайте создать аккаунт. Порядок таков: указание адреса электронной почты, пароля и логина, имени и фамилии, телефона (на него придет сообщение с уникальным электронным адресом, на который нужно сразу отправить письмо для активации аккаунта).

Инструкция по запуску FX Blue Trading Simulator 3:

• Запуск файла установки, выбор терминала.
• Настройка стандартным образом – загрузка котировок, запуск терминала, тестера.
• Ввод логина/пароля в системе.

Работает тестер достаточно удобно – вверху слева есть панель управления, тут открываются сделки нажатием на «Купить/продать», указываются стоп-лосс и тейк-профит. Скорость прокрутки графика, постановка на паузу, завершение теста регулируются в панели тестера, которая находится внизу. Тейк-профит и стоп-приказ можно двигать на графике за фиолетовый/красный символ (линии не двигаются).

Тут есть функция, которая отсутствует в других тестерах – открытие/закрытие сделки при пересечении любой из линий (трендовой прямой, горизонтального уровня). Нужно просто нажать на нее при тестировании зажатой кнопкой Alt.

Главные достоинства тестера стратегий:

Наличие окна быстрой торговли.
• Возможность менять стоп-лосс и тейк-профит непосредственно на графике. .
• Возможность установки в торговый терминал MetaTrader 5.
• Возможность открытия/закрытия позиций при пересечении трендовых/горизонтальных линий.

Несколько недостатков: инструменты ускорения прокрутки стандартные (перемотку не получится настроить до окончания бара/свечи), необходимость вводить вручную тейк-профит и стоп-лосс. Данный тестер достаточно эффективен, но в долгосрочной перспективе не очень удобен.

SimpleFXTester

Этот тестер трейдерами любим не так сильно, как рассмотренные два, но также может подойти для выполнения теста стратегий. Актуален для систем с большим числом индикаторов , где торговая панель лишь мешает и становится причиной сбоев. Устанавливается тестер стандартно: копированием файлов в папку с каталогом в терминале и последующими действиями.

Управление тестированием осуществляется посредством использования внешней программы, которая поставляется в комплекте с советником. Система не слишком удобная, предполагает длительную проверку стратегий через нее, но настраивается просто и актуальна для некоторых систем.

Forex Tester 4

Данный тестер платный, работает без терминала , стоит 99-170 долларов США (точная сумма зависит от выбранного тарифа, но бывают и акции со скидками, как сейчас ⇒).

Основные возможности тестера стратегий Forex Tester 4: отображение на графике выхода новостей, возможность тестировать несколько валютных пар на разных ТФ, наличие конвертера для импорта индикаторов из МТ4 и визуального конструктора стратегий (дает возможность в несколько кликов создавать своих советников, тут же проводить тестирование), возможность учета тиков (для скальпинга актуально), тестирование одновременно нескольких стратегий (автоматических/ручных). Рассмотреть все функции можно на сайте.

Интерфейс программы удобен и напоминает терминал МТ4 – так же оформлены графики, есть панель инструментов. На шкале времени отмечены новости, что дает максимум возможностей для анализа стратегий, построенных на фундаментальных данных.

График перематывается в верхней панели, есть функция пролистывания к следующей свече, конструктор стратегий.

Главные плюсы Forex Tester 4:

• Больше 6 лет тиковых и 16 лет минутных данных по валютным парам.
• Большое количество настроек (свопы, баланс, комиссии, спреды и т.д.).
• Масса индикаторов, методов построения графика (японские свечи, бары, Ренко, Heiken Ashi).
• Больше 900 инструментов.
• Отображение новостей прямо на графике.
• Подсчет размеров лота в автоматическом режиме в соответствии с риск-менеджментом.
• Возможность тестировать одновременно несколько ТФ и инструментов.

Кроме того, тестер обладает массой других преимуществ и его единственным минусом является стоимость (впрочем, невысокая для инструмента такого уровня).

• Пример еще одного теста — Малыш:

Ручной тестер стратегий

Объем работ большой, но сделать это реально. Такой вариант тестирования предполагает выборку исторических данных и прохождение через них : инструмент для составления графиков дает возможность перейти в бар для наблюдения всех движений цены и показателей производительности.

Главные преимущества ручного тестирования:

• Возможность выполнить задачу в любое время в любом терминале .
• При выполнении каждой сделки трейдер учится понимать, как работает стратегия, видит преимущества и недостатки, особенности, может что-то откорректировать и улучшить, исключить ошибки.
• Повторное тестирование вручную моделирует в реальном времени механизмы торговли – вход/выход из рынка, управление рисками и т.д.

Как протестировать торговую стратегию с помощью Excel

Тестирование в Excel не так сложно, как может показаться на первый взгляд . Используются стандартные алгоритмы в электронной таблице, поэтому тот, кто умеет ее использовать, без труда разберется с вводом настроек и полученным результатом.

Тест осуществляется на реальных котировках – в данном примере используются данные Dukaskopy с начала 2010 года. Чтобы понять, как проводится тест, нужно разобраться в самой системе , взятой в качестве примера. Итак, было замечено, что самые сильные движения GBP/USD по тренду происходят в одно время в течение лет – после построения гистограммы связи волатильности пары и времени суток стало ясно, что сильные движения цены происходят в 8-12 и 13-17 часов.

На часовой график устанавливается SMA (период 50), которая выступит индикатором направления тренда в системе. Правила входа/выхода: в 8.00 если цена на графике выше SMA, открывается позиция на покупку, если ниже – продажу. В 12.00 сделка закрывается.

Так же происходит после обеда. Система включает минимум переменных, поэтому на истории проверяется хорошо. Необходимо выяснить, дает ли стратегия прибыль.

Как проверить систему в Excel:

• На Dukaskopy взять котировки во вкладке «Рынки и инфо/Исторический Data Feed». В окне выбрать нужный актив, временной промежуток, период времени, за который нужны котировки. Далее «Скачать». Файл сохранить в формате .csv.
• Импортировать данные в Excel: нажать вкладку «Данные/Из текста». Запустится мастер импорта текстов, нажать на первой вкладке «Далее», на второй галочки поставить напротив «Пробел», «Запятая». На последней для первого столбца поставить формат «Дата», нажать «Готово».
• Данные импортировать в ячейку А1 .
• Чтобы привести котировки в норму , нужно удалить колонку Volume. Выделить 4 последних столбца, нажать Ctrl+F, точки заменить на запятые.
• В котировках есть все дни недели , нужно убрать СБ и ВС за ненадобностью: в свободном столбце выполнить функцию «ДЕНЬНЕД», выбрать первую дату таблицы, тип для определения дня недели поставить 2, нажать Enter. Теперь в ячейке А2 появится цифра для обозначения дня недели – если курсор навести на нижний правый угол ячейки с данными до того, как появится крестик, а потом кликнуть в момент ЛКМ, получатся данные, которые были рассчитаны по формуле на всей таблице.
• Далее нужно выделить первую строку таблицы , установить фильтрацию на нее: оставить в таблице лишь 6 и 7 дни (СБ и ВС), выделить их, удалить. Также фильтрацией колонки Time убрать временные периоды, которые не используются: 0-7, 12-13, 17-23. Теперь нужно вычислить значения скользящей средней с использованием функций СУММ, СРЗНАЧ. На правой нижней ячейке в углу нужно кликнуть дважды, рассчитать значение SMA для всех котировок. Теперь вычисляется направление входа в рынок на основе значений SMA. Тут используется функция ЕСЛИ, продажам присваивается значение 0, покупке – 1. Осуществляется расчет по котировкам.
• В следующей колонке рассчитывается доход в соответствии с направлением позиции с функцией ЕСЛИ. Значения в колонке «Прибыль» суммируются функцией СУММ и число получено положительное – значит, система приносит доход.

Чтобы построить график прибыльности , можно рассчитать накопительный доход по позициям. График доходности строится по полученным данным системы.

За несколько минут удается получить данные про прибыльность торговой системы за время с января 2010 года и на их базе строится график.

Обладая минимальными знаниями работы с Excel , вполне реально проверить прибыльность стратегий. При изменении параметров переменных появляется возможность оптимизации любых стратегий для повышения доходности.

Тестеры Форекс – простые и понятные, а часто и наиболее эффективные методы проверки торговых стратегий на предмет уровня прибыльности. Поэтому используйте их обязательно перед реальной торговлей, так вы сбережете свои средства и поймете, прибыльна ли торговая система.

Как использовать тестер стратегий в Metatrader4

Тестер стратегий – это очень хорошее дополнение к популярному на Форекс терминалу Metatrader4, которое позволяет проверить какую-то торговую систему, индикатор или советник. Большинство трейдеров знают о том, как используют это приложение, чтобы определить эффективность работы того или иного торгового робота, даже не зная, насколько быстро и легко благодаря нему можно проверить результативность отдельной взятой стратегии на Форекс. Ранее, используя старые билды Metatrader4, требовалось найти тестер стратегий Форекс, скачать бесплатно и вручную установить в терминал, сейчас же популярная торговая платформа уже содержит этот полезный плагин среди своих стандартных инструментов.

В качестве небольшого примера будет взята описанная в разделе «Внутридневные стратегии Форекс» торговая система «Метод Пуриа». Это весьма популярная и рабочая торговая система, позволяющая уверенно получать несколько десятков прибыли каждый день. Тестер ручных стратегий MT4 не накладывает никаких ограничений на выбор торговой системы, которая будет проверяться, поэтому при желанию можно взять любую из понравившихся стратегий или даже придумать свою систему, чтобы проверить ее работоспособность.

С чего начать

Приступая к работе, начать, конечно же, стоит с выбора той торговой системы, которую будет проверять трейдер в Metatrader4, чтобы понять, насколько она эффективна, стоит ли брать ее в расчет, пытаясь как-то на ней торговать и так далее. После того как торговая система выбрана, трейдеру необходимо установить на график цены используемые в ней индикаторы и лишь затем задействовать тестер торговых стратегий.

В случае Пуриа, выбранной для тестирования в качестве примера, необходимо установить три скользящих средних и MACD. Настройки применяемых индикаторов здесь рассмотрены не будут, так как детальное их описание, сопровождаемое скриншотами для большей наглядности, есть в обзоре указанной стратегии, на которую ведет ссылка из второго абзаца.

После установки всех необходимых индикаторов, в обязательно порядке необходимо сохранить шаблон, так как после переключения в режим тестера стратегий, все установленные на графике в Metatrader4 технические помощники перестанут отображаться. Окончив таким образом подготовительные действия можно непосредственно переходить к практической части.

Опции тестера стратегий на Форекс

Для начала следует задействовать встроенный плагин тестера стратегий, открыв на верхней панели меню «Вид» и выбрав соответствующий пункт в открывшемся списке. В качестве альтернативного способа по вызову тестера торговых стратегий, можно использовать в Metatrader 4 комбинацию клавиш «Cntrl+R».

Проделав правильно описываемые действия, трейдер увидит изменения в отображаемом окне терминала Metatrader4, которое получит вид как на прилагаемом ниже скриншоте.

Теперь можно приступить к настройке параметров, по порядку заполнив значимые поля.

1. Для начала следует обратить внимание на графу «Советник». Собственно, тестер стратегий разрабатывался для проверки работоспособности торговых роботов, поэтому какой-то советник в указанном поле выбрать все-таки придется. Здесь можно брать любого эксперта, так как это совершенно не важно и никак не повлияет на проверку выбранной торговой системы.
2. Далее в графе «Символ» нужно указать валютную пару, на ценовом графике которой будет проходить тестирование той или иной торговой системы.
3. Модель. Раскрыв выпадающий список, тут нужно выбрать третье сверху значение «По ценам открытия…», что позволит использовать тестер торговых стратегий в самом скоростном режиме.
4. Дата. Тут все просто, нужно задать рамки временного периода «от» и «до», история котировок которого будет применена для проверки работоспособности выбранной торговой системы.
5. Визуализация. В этом поле нужно установить «галочку», чтобы иметь возможность в реальном времени следить за изменениями котировок на ценовом графике, управляя скоростью режима просмотра при помощи двигающегося ползунка.
6. Период. Тут нужно указать используемый для проверки тайм фрейм. Для тестируемой стратегии и выбранной пары EUR/USD он составляет 30 минут, то есть М30.

Как происходит тестирование стратегий в MT4

Настроив все опции, можно непосредственно приступать к тестированию стратегии в Metatraer4, выявив ее слабые и сильные стороны на практике. Чтобы сделать это следует для начала нажать кнопку «Старт», расположенную внизу слева.

Архив котировок

Иногда трейдер, после запуска тестера ручных стратегий клавишей «Старт», может увидеть вместо бегущих котировок такое окно.

Появление данной надписи связано с тем, что в торговом терминале Metatrader4 нет сохраненной истории котировок за выбранный для тестирования период времени, поэтому лучше сократить его или специально загрузить архив котировок для определенного торгового инструмента.

Чтобы это сделать, нужно воспользоваться меню «Сервис», выбрав там «Архив котировок». В результате будет открыто окно, как на представленном ниже скриншоте.

После этого в поле «Символы», выбирают нужный торговый инструмент и нажимают «Добавить», указав при этом временной период, за который требуется скачать историю котировок. Чем больше временной период, тем дольше терминал Metatrader4 будет закачивать нужную информацию, поэтому следует учитывать этот момент и запастись терпением.

Как протестировать стратегию

Если проблем с историей котировок не будет, то после запуска тестера стратегии через кнопку «Старт», в основном окне программы начнет быстро прорисовываться ценовой график, на котором автоматически будут отслеживаться сигналы на вход, которые генерирует выбранный в процессе настроек торговый советник.

Но, поскольку трейдер желает проверить свою торговую систему, то ему сначала необходимо остановить процесс тестирования и установить нужные индикаторы. Для этого на клавиатуре следует нажать кнопку «Pause Break», что остановит бег котировок, поставив их на «Паузу». После этого необходимо навести курсор на ценовой график, нажать правую клавишу мыши и загрузить сохраненный ранее шаблон, выбрав в данном случае «Шаблоны – Метод Пуриа».

Проделав правильно все описанные действия, на графике цены станут отображаться необходимые индикаторы, в рассматриваемой ситуации – это три скользящие средние и MACD. После этого трейдер может не спеша прокручивать изменение котировок, нажимая клавишу «F12». Если необходимо ускорить движение цены, к примеру, когда она сильно отклонилась от точек возможных входов, то следует названную клавишу «F12» нажать и удерживать.

Проверка результативности стратегии

К сожалению, тестер стратегий не позволяет выявить в автоматическом режиме результативность, сформировав удобный для анализа отчет. Поэтому трейдеру придется вручную отслеживать соблюдение условий для открытия сделок внутри рамок проверяемой торговой системы. Для этого можно открыть exel-евский или текстовый документ, куда можно заносить «+», когда сделка закрывается по тейк-профиту и «-», когда приходится фиксировать убыток по стоп-лосс.

В описываемом случае, трейдер прокручивает тестер торговый стратегий в MT4, пока быстрая МА не пересечет две других скользящих, формируя сигнал. В этот момент необходимо проверить, где находятся столбцы MACD, и если они подтверждают соблюдение условий для открытия сделки, то трейдер должен отметить рекомендуемые уровни тейк-профита и стоп-лосс. Затем, прокручивая график при помощи кнопки «F12», он следит за развитием событий и заносит в созданный документ результаты, к которым привела бы подобная торговая операция.

Если подытожить все вышесказанное, то трейдер, настроив должным образом тестер стратегий, должен:

• запустить его для тестирования любого выбранного советника;
• сразу остановить бег котировок, поставив их на паузу;
• загрузить шаблон, которую предстоит тестировать;
• вручную прокручивать историю за выбранный период, отмечая, где были сигналы ко входу в рынок и к чему они привели.

В ходе теста выбранной для эксперимента системы Пуриа, удалось выявить, что она генерирует прибыльные и убыточные сигналы в соотношении 2 к 1, что делает ее весьма эффективной для использования на рынке, особенно, если учесть, какое количество торговых инструментов регулярно генерируют сигналы ко входу в рынок.

Познакомившись с тем, что такое тестер стратегий на Форекс в Metatrader 4, трейдер получит в свое распоряжение замечательное орудие, которое позволит забыть про долгие испытания той иной торговой системы на демо-счете. Используя тестер ручных стратегий для мт4 за день можно проверить сразу несколько десятков различных вариантов, устранив наименее эффективные из них. Это позволит значительно уменьшить временные затраты и выбрав подходящую торговую систему, скорее приступить к заработку реальных средств на самом ликвидном рынке в мире – Форекс.

Источник http://livetouring.org/tester-strategij-foreks

Источник http://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/foreks-tester.html

Источник http://brokers-fx.ru/trejderu/strategii1/rabochie-strategii-foreks/kak-ispolzovat-tester-strategij-v-metatraer4?ysclid=kzfezbprk7