Что такое трендовые индикаторы Форекс: плюсы и минусы + ТОП-10 лучших

Как говорят классики Уолл-стрит, успешная торговля на бирже — это искусство читать рыночные настроения, чтобы точно прогнозировать будущее направление цены и двигаться в тренде. Валютный рынок Форекс тоже целиком вписывается в эту концепцию.

Домыслов много, но сухая и упрямая статистика говорит, что у трейдеров, которые следуют тренду, гораздо больше шансов заработать на движении цены. А значит в теории трендовые индикаторы Форекс — это волшебная рука Мидаса, которая озолотит все наши сделки. Следование тенденциям — это охота за меньшим куском пирога, зато шансов его получить гораздо больше. По крайней мере, в теории.

Что это такое и зачем они нужны

Поскольку он всегда следует за ценой, точность пропорциональна длине таймфрейма — чем длиннее временной отрезок, тем точнее показатели и больше шансов «прокатиться» на мощном импульсе.

Преимущества и недостатки трендовых индикаторов

Преимущества трендовых инструментов для Форекса:

• простое и понятное использование;
• универсальность;
• удобное масштабирование (от внутридневной торговли до лонг-трейдинга).

Тем не менее, ни одна трейдинговая стратегия не обходится совсем без использования технических индикаторов тренда. Потому что без них нельзя получить все нужные данные по Форексу в удобном для восприятия графическом оформлении. А без этого не получится мгновенно оценить всю перспективу рынка и принять правильное решение.

ТОП-10 лучших трендовых индикаторов Форекс от профессиональных трейдеров

Индикаторов тренда много, вот самые из самых на Форексе.

Простая скользящая средняя (SMA)

Индикатор на Форексе объединяет ценовые точки финансового инструмента за определенный период. С помощью SMA трейдеры изучают уровни поддержки и сопротивления, чтобы ухватиться за тренд или приготовиться к скорому отскоку цены.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

EMA — это другая форма скользящей средней. В отличие от SMA, она придает больший вес самым последним данным, поэтому ее показатели наиболее актуальные. Как минус — снижается точность (потому что не отсекается потенциальная «рябь»). Поэтому торговые сигналы Форекса, полученные с помощью EMA, обязательно перепроверяют другими индикаторами.

Стохастический осциллятор (Stochastic)

Этот инструмент тренда сравнивает конкретную цену закрытия актива с диапазоном его цены в выбранном временном промежутке. Он показывает динамику и силу тренда на Форексе. Для оценки данных используется шкала от 0 до 100. Падение цены ниже 20 обычно говорит о перепроданности рынка.

Значение выше 80 говорит о его перекупленности. Оба варианта дают надежды на скорый разворот. Например, сильная перекупленность особенно на фоне высоких объемов почти всегда говорит о том, что быки скоро выдохнутся и цена сразу развернется без корректировки.

Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence)

MACD обнаруживает на Форексе изменения в трендовом импульсе, сравнивая две скользящие средние. Он помогает трейдерам определить точки входа, отталкиваясь от уровней поддержки и сопротивления. «Конвергенция» означает, что две скользящие средние собираются вместе, а «дивергенция» означает, что они удаляются друг от друга.

Схождение скользящих средних говорит об уменьшении импульса, тогда как расхождение — это свидетельство роста его силы.

Полосы Боллинджера (Bollinger bands)

Полоса Боллинджера предоставляют ценовой диапазон тренда. Ширина полосы увеличивается и уменьшается, отражая недавнюю волатильность. Чем ближе полосы друг к другу — тем ниже волатильность финансового инструмента.

Чем дальше, тем она выше. Полосы Боллинджера полезны для определения точек входа, когда актив торгуется за пределами своих привычных ценовых уровней. Наиболее эффективны для прогнозирования долгосрочных ценовых трендов Форекса.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI в основном используется, чтобы помочь трейдерам на Форексе идентифицировать импульс, рыночные условия и опасные колебания цены. RSI выражается в виде чисел от 0 до 100. Если цена выходит за уровень 70 — актив считается перекупленным, в то время как цена на уровне 30 и ниже говорит о перепроданности. Как это трактовать, смотрите выше.

Уровни Фибоначчи

Этот индикатор способен (в теории) определить степень отскока цены при движении против тренда во время коррекции. Трейдеры, торгующие по тренду, часто принимают коррекцию за ложный разворот либо недооценивают силу «просадки»: торгуя с кредитным плечом, теряют на этом кучу денег.

Индикатор уровней Фибоначчи помогает определить настоящие уровни поддержки и сопротивления, от которых будет отскакивать цена на Форексе.

Облако Ишимоку

Как и многие другие трендовые инструменты, определяет уровни поддержки и сопротивления. Но вместе с тем он также анализирует ценовой импульс, предоставляя трейдерам более точные сигналы. Этим индикатором часто пользуются профессиональные трейдеры, которые хотят извлечь максимум полезной информации с одного графика.

Стандартное отклонение

Очень популярный инструмент тренда на Форексе, помогающий трейдерам измерить величину ценового движения. Следовательно, с его помощью можно оценить текущую волатильность и спрогнозировать, как она повлияет на цену в будущем. В частности, предсказать, пойдет ли цена вверх или вниз либо устаканится и перейдет в боковое движение.

Средний индекс направленного движения (Average Directional Index)

Как по мне, один из самых индикаторов у отечественных трейдеров. ADX иллюстрирует силу ценового тренда. Он работает по шкале от 0 до 100, где показатель более 25 считается сильным трендом, а число ниже 25 указывает, что тренд «выдохся».

Можно ли заработать, используя только индикаторы

Постигая азы торговли на Форексе, многие трейдеры делают непростительную ошибку, базируя свои стратегии на технических индикаторах, хотя на самом деле они должны только дополнять их. Актуальная информация о цене и рыночных настроениях содержится в голом графике цены и свечных паттернах. Индикатор — это проверка и перестраховка.

Поэтому большинству трейдеров я советую сосредоточиться именно на свечах и свечных фигурах, проверяя свои догадки на 2–3 самых простых и надежных индикаторах (SMA, RSI, MACD, Стохастик). Дилетанты полагают, что чем больше индикаторов на Форексе, тем точнее данные.

На деле же вместе с количеством растет количество противоречивых торговых результатов и тем сложнее отсеять нужные. Проще говоря, не стоит усложнять то, что и без того сложную штуку, а то и совсем запутаться можно.

Заключение

Технические индикаторы на Форексе — это не Священный Грааль для новичков или секретное оружие умудренных сединами профи. Фактически индикаторы лишь дополняют глобальную картину и выводят общую информацию в удобном графическом виде. Это полезные инструменты, но только если использовать их в качестве вспомогательного средства.

Повторюсь: первостепенное значение имеют свечи на графике. Их цвет и длина, длина их теней, фигуры, которые они образуют (окна, разрывы, поглощения и т. д.). Вся психология рынка здесь. Индикаторы только идентифицируют тренд и уточняют точки входа.

Уровни поддержки и сопротивления на форексе

Наряду со сложными методиками анализа рынка и техническими индикаторами существуют простейшие, но от того не менее значимые, инструменты анализа движения цены. Причем эти инструменты могут быть гораздо значимее для успешной торговли. К таким инструментам относятся уровни поддержки и сопротивления, которые могут использоваться на любом рынке и торговом инструменте. Уровни поддержки и сопротивления – это именно те элементы, которые оказывают огромное влияние на движение цены. И это влияние не определяется никакими другими инструментами анализа. Для начинающего трейдера понимание значимости этого инструмента, его правильное определение и построение должно стать одним из базовых моментов обучения. Для этого в данной статье рассмотрим следующие вопросы:

• что представляют уровни сопротивления и поддержки;

• психология значимых уровней;

• сила значимых уровней;

• движение цены вблизи значимых уровней;

• методика построения уровней;

• индикаторы для построения уровней поддержки и сопротивления;

• применение уровней сопротивления и поддержки в торговле.

Уровни сопротивления и поддержки — что это такое

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Уровень поддержки – это воображаемая линия на ценовом графике торгового инструмента, опускаясь до которой цена замедляла свое движение, неоднократно «тестировала» ее и вновь уходила вверх. Уровень сопротивления – аналогичная условная линия, которую цена не может преодолеть при движении снизу.

Линии поддержки и сопротивления форекс могут быть как горизонтальными, так и наклонными. Горизонтальные линии, как правило, характеризуют боковое движение рынка или флет. Наклонные линии относятся к трендовому движению рынка и называются линиями тренда или трендовым каналом. Помимо геометрических характеристик, горизонтальные линии сопротивления и поддержки отличаются от трендовых тем, что время их жизни достаточно велико и может измеряться годами. Рынок может «помнить» эти линии и периодически к ним возвращаться.

В отличие от горизонтальных, линии тренда на различных временных участках постоянно изменяются и не фиксируются в памяти рынка. Они актуальны только для текущего временного промежутка. Поэтому трендовая линия в начале тренда не всегда является верной. Степень ее достоверности увеличивается с развитием тренда и чем больше продолжается тренд, тем выше ее значимость для торговли. Во всем остальном поведение цены вблизи значимых ценовых уровней мало зависит от их геометрической характеристики.

Таким образом, уровни поддержки и сопротивления на форексе ограничивают колебания цены при уже сформировавшейся тенденции – будь то тренд или флет.

Психологические аспекты уровней поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления не появляются просто так. Они образуются там, где изменяется соотношение покупателей и продавцов, то есть создаются действиями самих участников рынка. Цена движется в соответствии с законом спроса и предложения. Превышение спроса над предложением вызывает рост цены, а превышение предложения над спросом, соответственно, ее снижение. И это сбалансированное соотношение спроса и предложения определяет тренды ценового движения. Когда такой баланс нарушается, могут возникать всплески цены, выходящие за пределы существующего тренда.

Горизонтальные уровни сопротивления или поддержки образуются там, где соотношение продавцов и покупателей, объемы покупок и продаж приблизительно равны и колеблются в небольших пределах, образуя горизонтальные ценовые уровни.

В качестве примера можно привести то обстоятельство, что зная расположение такого уровня, основная масса трейдеров обязательно будет использовать его для выставления отложенных ордеров для открытия сделок или фиксации прибыли. И этим самым способствовать изменению движения цены при приближении к нему.

Ревальвация валюты и ее роль в доходности инвестиций

Ревальвация национальной валюты: что она означает?

Замечу еще одну особенность горизонтальных линий поддержки и сопротивления на форексе – они, как правило, располагаются на уровне «круглых» значений цены. Это еще раз доказывает психологическую подоплеку значимых уровней, основывающуюся на приверженности большого количества трейдеров к «круглым» числам.

Сила уровней сопротивления и поддержки

В среде трейдеров существует такое понятие, как сила уровней поддержки и сопротивления, зависящая от нескольких факторов. В первую очередь, сила уровней зависит от таймфрейма, на котором они образованы. Чем старше таймфрейм, тем значимее уровни поддержки и сопротивления на форексе. И тем сложнее они для преодоления ценой. Чем младше таймфрейм, тем больше вероятность коррекция движения цены вблизи этого уровня.

При этом следует знать, что точность определения значимого уровня с ростом таймфрейма падает. Вторым фактором, определяющим силу ценового уровня, является количество тестирований этого уровня ценой. В общем случае, уровень поддержки или сопротивления можно построить и по двум экстремальным точкам. Однако значимость такого уровня будет крайне низкой. Гораздо большее значение приобретает уровень, неоднократно протестированный, не преодоленный ценой и построенный по максимальному количеству экстремальных точек. Именно такой уровень является подтвержденным рынком и имеющим для него большую значимость. Не меньшую значимость имеет уровень, протестированный с двух сторон – снизу и сверху, и попеременно бывший и уровнем поддержки и сопротивления.

Третьим, немаловажным фактором, подтверждающим силу уровня, является его совпадение с другим уровнем, построенным по иной методике. Обычно трейдерами широко используется построение уровней Фибоначчи, совпадение с которыми придает имеющемуся уровню статус более сильного и надежного.

Движение цены и уровни поддержки и сопротивления

Приближение цены к уровню сопротивления или поддержки вызывает явно видимое изменение характеристики ее движения. Она может увеличить или уменьшить скорость движения, кардинально поменять направление или перейти во флет. И конечно она может пробить этот значимый уровень и пойти дальше – вверх или вниз.

Для удобства восприятия можно рассмотреть пример, когда цена приближается к уровню сопротивления, то есть движется снизу вверх. Вблизи этого уровня большая часть трейдеров размещает ордера для фиксации прибыли. В результате закрытия большого количества сделок объем резко падает и движение цены замедляется. Цена начинает тестировать этот уровень, может несколько раз пересечь его и вернуться назад. Выше уровня, как правило, выставляется большое количество ордеров на покупку – трейдеры рассчитывают на то, что если цена пробьет этот уровень, то пойдет дальше до следующего уровня сопротивления. Если цена во время тестирования достигает уровня скопления ордеров, они начинают срабатывать, открывая новые позиции и увеличивая объем торгов. В результате этого цена увеличивает скорость движения и движется к новому уровню сопротивления. Прежний уровень сопротивления, как правило, становится текущим уровнем поддержки.

Если цена не смогла преодолеть очередной уровень сопротивления, она возвращается назад и тестирует уровень поддержки. При невозможности преодоления ни одного из уровней, цена входит в боковое движение – флет.

Как принцип FIFO работает в инвестициях

Принцип FIFO в портфеле инвестора

Этот упрощенный пример показывает, на чем основывается работа уровней поддержки и сопротивления на форексе. В реальности на движение цены могут влиять экономические ситуации в странах-держателях валюты, действия крупных игроков рынка, играющих на понижение или повышение, другие факторы, отклоняющие движение цены от прогнозируемого с помощью уровней поддержки и сопротивления.

Построение уровней поддержки и сопротивления

Для трейдера-новичка наиболее важным является вопрос: как правильно определить и построить уровни сопротивления и поддержки. На практике определяются с помощью локальных экстремумов графика цены. Уровень сопротивления определяется по локальным максимумам, а поддержки – локальным минимумам. Для построения уровней поддержки и сопротивления удобно пользоваться инструментами, имеющимися в торговом терминале, в частности МТ4, где уровни можно наносить на график с помощью графического инструмента — горизонтальная линия.

Практически построение уровней поддержки и сопротивления производится следующим образом. Открывается график валютной пары и выбираем необходимый таймфрейм. График максимально масштабируем для того, что бы были доступны максимальное количество локальных минимумов и максимумов. По визуальной оценке максимумов и минимумов, которых наиболее часто касалась цена, строим горизонтальные линии. Еще одним способом является построение горизонтальной линии и ее перемещение до того момента, когда она коснется одновременно двух точек экстремумов.

Необходимо заметить, что линия может проходить не точно по максимумам и минимумам. Цена может пробивать линию, не доходить до нее или касаться. Фактически имеется не линия поддержки или сопротивления, а некая область поддержки или сопротивления. Это связано с тем, что уровни различных ордеров не одинаковы, а линия является их как бы усредненным значением.

Построение линий поддержки и сопротивления с помощью индикаторов

Из всего вышеупомянутого можно сделать вывод, что объективных данных для точного построения линий сопротивления и поддержки не существует. Да и вообще, все, что построено на психологии, вряд ли бывает точным. Поэтому каждый трейдер строит и использует в торговле именно тот уровень значимой линии, который он определил с большой долей субъективности. Это и объясняет разброс ордеров в области линии сопротивления и поддержки, достигающий десятка пунктов в одну и другую стороны. Разработка индикатора для построения таких линий так же не добавила в этот вопрос объективности в силу того, что индикаторов разработано много, основываются они на различных методиках построения и используются многие из них. Ордера трейдерами выставляются на основе данных своего индикатора, что, опять же, вызывает большую вариативность значений.

Между тем польза от подобных индикаторов значительна, особенно для начинающих трейдеров. Если опытные трейдеры меньше доверяют индикаторам и строят линии поддержки и сопротивления вручную, начинающий игрок рынка таких навыков не имеет. Использование индикатора позволяет получить первичное представление об определении значимых ценовых уровней и научиться строить линии, используя такой индикатор для проверки. Со временем необходимость использования индикатора отпадет.

Доверительное управление: есть ли выгода для инвестора

Что такое доверительное управление и стоит ли ему доверять

В рамках этой статьи не планируется изучение индикаторов для построения уровней сопротивления и поддержки, можно только сказать, что их достаточно много в свободном доступе и у трейдера всегда есть возможность выбрать индикатор по вкусу, без излишнего навязывания.

Наиболее популярными индикаторами для автоматического построения уровней поддержки и сопротивления являются ACD, Countback line, Support-Resistance, Pulse Fibonacci+Pivot и многие другие.

Использование линий поддержки и сопротивления в торговле

Линии поддержки и сопротивления активно используются в различных торговых стратегиях. Однако вероятность движения цены от значимого уровня в одну и другую сторону не столь однозначно. Дело в том, что уйдя от значимого уровня на достаточное расстояние, цена может вернуться. И вероятность возврата цены в старый канал, исходя из практики, имеет большее значение. Многие трейдеры, ошибочно использовавшие ложный пробой в качестве сигнала о входе в позицию, понесли значительные убытки. С целью исключения таких случаев, стратегия должна содержать и другие инструменты технического анализа для подтверждения надежности сигнала о входе в рынок. Такими инструментами, например, могут стать элементы свечного анализа.

В общем же случае принципы торговли с использованием уровней сопротивления и поддержки говорят о том, что при приближении цены к такому уровню, следует выйти из сделки, если у трейдера имеется открытая позиция или готовиться к открытию сделки, если открытой позиции нет. В любом случае, стоит подождать реакции основной массы трейдеров и когда сигнал на вход в рынок будет надежным, открыть сделку в верном направлении. При этом следует научиться отличать ложный пробой от действительного. Как правило, после пробоя уровня цена снова возвращается и тестирует его. Если она не смогла пробить его в обратном направлении, последующее движение более вероятно будет действительным пробоем значимого ценового уровня.

Но не только для входа в рынок используются значимые уровни. С их помощью гораздо проще проводить сопровождение открытых сделок, устанавливая вблизи уровней сопротивления и поддержки ордера на фиксацию прибыли или стоп лосс.

Заключение

Значимые ценовые уровни – это, наверное, самый универсальный инструмент для торговли. Любая торговая стратегия в той или иной мере использует это понятие в своем алгоритме. Более того, трейдер, не владеющий ни одним из методов технического анализа, зная свойства значимых ценовых уровней и имеющий навыки их построения, может успешно торговать на рынке форекс. Я использую линии поддержки и сопротивления в торговле более 2 лет и до сих пор считаю данный способ анализа рынка актуальным.

Что касается определения и построения уровней, можно спорить о точности построения значимых линий — вручную или с помощью индикатора. Учитывая психологическую основу уровней, ручное построение может оказаться более гибким и учесть больше человеческих факторов при построении уровней, чем индикатор, строящий линии по жесткому алгоритму.

Индикаторы импульсных уровней форекс, как их использовать?

Индикаторы для системы Элдера и для торговли по импульсным уровням

Если интенсивность ценового движения актива резко увеличивается, то это признак рыночного импульса. Подтверждающим его сигналом является повышение объемов сделок с активом.

Именно такое сильное движение цены представляет интерес для многих трейдеров, поскольку даже после его завершения цена продолжает двигаться в направлении, заданном ею импульсом.

Задача, которая стоит перед трейдером в этом случае, заключается в ранней идентификации импульса и открытии позиции в его направлении. Для этой цели целесообразно использовать индикаторы импульсных уровней.

Формирование импульса нередко является причиной пробития ценой ключевых уровней. Все импульсное движение, как правило, состоит из японских свечей с длинным телом и незначительными тенями (рис. 1).

Наличие именно таких свечей указывает на возможность входа в рынок, поскольку после них цена еще некоторое время продолжает двигаться в заданном направлении, хотя и с гораздо меньшей интенсивностью.

Рисунок 1. Пример импульсов на слабом восходящем движении.

По своей природе импульс является краткосрочным явлением, поскольку он начинается и завершается в пределах одного торгового дня. При этом он не влияет на сформированный глобальный тренд, хотя чаще всего импульсное движение появляется при отсутствии на рынке ярко выраженной тенденции.

Смотри видео про индикатор импульсных уровней

Импульсная система Элдера

Эта торговая стратегия предполагает открытие позиции в начале ускорения движения цены и ее закрытие при его замедлении. При этом необходимо учитывать лишь направление ценового вектора и его силу, которая характеризует скорость. Поэтому перед трейдером стоят две задачи:

• идентификация начала импульсного движения и открытие позиции;
• идентификация окончания импульсного движения и закрытие позиции.

При этом необходимо выполнять идентификацию очень быстро, поскольку от требующегося на это времени потенциальная прибыль зависит обратно пропорционально.

Для торговли по импульсной системе Элдера подходят волатильные финансовые инструменты, цены которых колеблются в широком диапазоне. Поиск сигналов производится по двум стандартным индикаторам торговой платформы MT:

• EMA – указывает инерционность рынка (направление тренда на нем);
• MACD – указывает скорость ценового движения, определяемую соотношением сил быков и медведей.

Рисунок 2. Импульсная система Элдера идентифицировала импульс вверх.

Движение линий обоих индикаторов в одном направлении служит сигналом для открытия позиции:

• вверх – длинной (рис. 2);
• вниз – короткой (рис. 3).

Stop-Loss располагается на уровне ближайшего локального экстремума (для короткой позиции – минимума, для длинно – максимума).

Рисунок 3. Импульсная система Элдера обнаружила импульс вниз.

После открытия позиция удерживается лишь на протяжении импульса. Сигнал к его завершению – изменение направления движения линии любого индикатора. В большинстве случаев первым разворачивается индикатор MACD.

Повысить количество прибыльных сделок позволяет совершение сделок лишь в направлении глобального тренда, определяемого на старшем по отношению к рабочему таймфрейме.

Существует готовый технический инструмент анализа, автоматизирующий импульсную систему Элдера. Скачать его можно по этой ссылке (а для ТП MT5 – по этой). После его применения к графику финансового инструмента происходит окрашивание ценовых свечей в соответствии с результатами анализа линий EMA и MACD (рис. 4):

• в красный цвет – при их одновременном понижении (сигнал к продаже);
• в зеленый цвет – при их одновременном повышении (сигнал к покупке);
• в синий цвет при их движении в разном направлении (сделки не заключаются).

Рисунок 4. Индикатор «Импульсная стратегия Элдера», примененный к ценовому графику.

Таким образом, он представляет собой индикатор импульсных свечей, идентифицирующий их соответствующей цветовой окраской.

Индикатор импульсных уровней Forex Impulse (скачать)

Этот технический аналитический инструмент относится к категории трендовых. Поэтому с его помощью можно определять не только текущую тенденцию, но и моменты ее изменения. На ценовом графике формирует подвальное окно, в котором происходит отображение двухцветной гистограммы. Обращать внимание следует на моменты изменения цвета гистограммы:

• с красного на синий – сигнал к покупке;
• с синего на красный – сигнал к продаже.

Однако эти сигналы требуют подтверждения, в качестве которого могут использоваться ключевые уровни. Они характеризуются скоплением ликвидности, что и служит источником импульса для смены тренда. Поэтому сигналы Forex Impulse, указывающие на смену тенденции, будут актуальны в этих зонах, способствующих такому развороту.

Находить ключевые уровни рекомендуется на старшем по отношению к рабочему таймфрейме. При этом они, как правило, занимают определенный ценовой интервал.

После того как на графике будут расставлены все ключевые уровни (поддержка обозначается синим цветом, а сопротивление – красным) и установлен импульсный индикатор Forex Impulse, торговля проходит по следующему алгоритму:

• цена доходит до ключевого уровня;
• гистограмма Forex Impulse изменяется на цвет, соответствующий достигнутому ключевому уровню;
• позиция открывается после закрытия свечи в пределах ключевого уровня;
• Stop-Loss размещается на несколько пунктов выше верхней (ниже нижней) границы ключевого уровня для короткой (длинной) позиции.

На рисунке 5 приведен пример продажи актива:

• цена достигла уровня сопротивления (красная полоса);
• цвет гистограммы Forex Impulse изменился на красный ценовая свеча закрылась внутри уровня сопротивления, поэтому открывается короткая позиция (момент указан стрелкой 1);
• уровне размещения Stop-Loss указан стрелкой 2.

Рисунок 5. Продажа актива по сигналам импульсного индикатора Forex Impulse.

На рисунке 6 показан пример покупки актива:

• цена достигла уровня сопротивления (красная полоса);
• цвет гистограммы Forex Impulse изменился на красный ценовая свеча закрылась внутри уровня сопротивления, поэтому открывается короткая позиция (момент указан стрелкой 1);
• уровне размещения Stop-Loss указан стрелкой 2.

Рисунок 6. Сигналы импульсного индикатора Forex Impulse для покупки актива.

(2

Индикатор импульсных уровней – работают по системе Элдера

Представлений о методах формирования динамики котировок существует множество. Все они предполагают, что существует какой-либо преобладающий фактор, определяющий ее. Один из таких методов называется импульсной системой Элдера и может быть реализован при помощи сигналов индикатора импульсных уровней.

Под импульсом в форекс-анализе понимается быстрое движение цены в сторону текущего тренда после флета, коррекции или отката.

Максимальную прибыль можно получить при входе на начале импульса (на локальном минимуме на восходящем тренде или на локальном максимуме на нисходящем тренде).

Распознание такого момента и своевременное оповещение о нем лежит в основе алгоритма некоторых импульсных индикаторов.

Импульсная система Элдера

Базовой идеей этой торговой системы является увеличение на импульсе скорости и ускорения котировки. Таким образом, в стратегии можно использовать пару из индикаторов скорости и ускорения тренда, один из которых является фильтрующим, а другой – сигнальным.

Простейшей парой является скользящая средняя (лучше всего экспоненциальная, анализирующая скорость тренда) и MACD (определяет ускорение тренда). Обобщенный принцип использования этой пары заключается в совершении сделки лишь при их движении в одном направлении (на рис.

1 зелеными вертикалями обозначены моменты покупок, а красными – продаж):

• скользящая средняя (MA) повышается при бычьем направлении тренда, а понижается – при медвежьем;
• MACD при росте указывает на рост отношения реальных сил быков и медведей, а при падении – на рост отношения реальных сил медведей и быков.

Рисунок 1. Система индикаторов MA и MACD, используемая в импульсной системе Элдера.

Если MA движется почти горизонтально, а MACD колеблется вблизи нулевого уровня, то формируется флет, во время которого открытых сделок лучше не иметь.

Закрывать сделку безусловно следует при смене сигнала хотя бы одного индикатора в паре.

Поскольку график котировок сохраняет циклическую динамику подобной на любых таймфреймах, то и применение импульсной системы Элдера допускается даже на внутридневных периодах (вплоть до M1, на котором применяется модифицированный для скальпинга вариант, ориентированный на получение малой прибыли и частое заключение сделок).

Обязательным элементом импульсной системы Элдера является трендовый фильтр, анализирующий один из старших таймфреймов. В простейшем случае этот фильтр может быть реализован установкой MA и MACD на старший таймфрейм (значения сигналов аналогичны приведенным выше описаниям). Поэтому на рабочем таймфрейме следует:

• только при росте на фильтрующем ТФ MA и MACD – открывать исключительно длинные позиции;
• только при падении на фильтрующем ТФ MA и MACD – совершать исключительно продажу.

Рисунок 2. К расчету периода индикаторов импульсной системы Элдера.Важно правильно настроить периоды индикаторов. В общем случае следует ориентироваться на числа, величины которых пропорциональны среднему количеству свечей между соседними локальными экстремумами на ближайшем временном промежутке. При правильной разметке (на рис. 2 зеленые вертикали проходят через локальные максимумы) расстояния между соседними экстремумами не изменяются больше чем на 10%.

Индикатор импульсных уровней

Как уже было описано в предыдущем разделе, импульсная система Элдера может быть реализована всего на двух индикатора MACD и скользящей средней.

При этом, такая схема легко реализуется в виде одного программного кода, что позволяет вместо двух индикаторов использовать один, обеспечивающий удобство и простоту функционирования.

Кроме того, появляется возможность неограниченного усовершенствования и всесторонней модификации алгоритма для достижения высочайшей точности его сигналов.

Описанный принцип реализован в импульсном индикаторе Forex Impulse – в нем рассчитывается гистограмма MACD и скользящая средняя, производится анализ полученных результатов и в соответствии с ними принимается решение о генерации торгового сигнала. Отображение индикатора происходит в подвальном окне в виде гистограммы, столбцы которой могут быть окрашены в один из двух цветов:

• красный – тренд нисходящий (вершины каждого последующего столбца снижаются);
• синий – тренд восходящий (вершины каждого последующего столбца повышаются).

Рисунок 3. Гистограмма индикатора импульсных уровней Forex Impulse.

Так как самыми выгодными моментами для входа в рынок являются экстремумы, то сигналами к совершению сделки является смена цвета столбцов:

• с красного на синий – нисходящий тренд сменяет восходящий и формируется минимум, поэтому выгодно покупать;
• с синего на красный – восходящий тренд сменяет нисходящий и формируется максимум, поэтому выгодно продавать.

Сильным подтверждающим эти сигналы фактором является их формирование вблизи ключевого уровня:

• на покупку – около поддержки;
• на продажу – около сопротивления (на рис. 4 обозначена зеленой горизонталью, сформированной в момент, показанный зеленой стрелкой, а свеча, на которой совершается покупка, обозначена зеленой вертикалью).

Рисунок 4. Формирование сигнала на покупку по импульсной системе Элдера вблизи поддержки.

Ближайшие ключевые уровни используются и для размещения ТейкПрофита и СтопЛосса сделки.

Скачать индикатор импульсных уровней Forex Impulse

Индикатор импульсных свечей

Индикатор для MetaTrader 4 «Импульсная система Элдера» (скачать) является очередной модификацией описанного в начале алгоритма. Его отличие заключается в вычислении двух скользящих средних и использовании их значений в расчетной части алгоритма. Сигналами индикатора являются цвета свечей на графике (поэтому его еще называют индикатором импульсных свечей), которые могут быть (рис. 5):

• красным – нисходящий тренд;
• зеленым – восходящий тренд;
• голубым – флет.

Рисунок 5. Индикатор «Импульсная система Элдера» для MetaTrader 4.

Соответственно при возникновении красной свечи надо продавать, а зеленой – покупать. Закрывать сделку можно смене цвета последней закрытой свечи либо на голубой, либо на противоположный направлению открытой позиции (для длинной – на красный, для короткой – на синий).

Рисунок 6. Торговая стратегия на импульсных индикаторах Элдера.

Как вариант импульсной торговой стратегии, можно применять оба описанных индикатора –Forex Impulse в качестве фильтра сигналов индикатора «Импульсная система Элдера», указывающих моменты открытия и закрытия позиций (рис. 6):

• длинная позиция открывается, только если зеленая импульсная свеча появилась при синей гистограмме Forex Impulse;
• короткая позиция открывается, только если красная импульсная свеча появилась при красной гистограмме Forex Impulse.

Закрывается короткая (длинная позиция) при образовании:

• синего (красного) столбца гистограммы;
• зеленой (красной) или голубой свечи.

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Индикатор импульсных уровней Форекс

Для проведения технического анализа очень важную роль играют линии поддержки и сопротивления. Учитывая такие уровни в своей работе, трейдеру легче будет определить направление тренда, возможный разворот его движения или коррекцию.

Вести торговлю будем исходя из этих уровней, причем, учитывая то, что чем больше временной промежуток, тем сильнее будут импульсные уровни. Поэтому при работе на коротких периодах надо подтверждать сигналы при помощи больших промежутков.

Если цена упала до уровня поддержки (support), то, скорее всего, она отскочит и пойдет вверх. Но когда все же цена пробьет уровень поддержки, то он станет уровнем сопротивления.

И наоборот, после пробития уровня сопротивления (resistance), он становится уровнем поддержки, но пробой вряд ли произойдет с первого касания.

Индикатор линий сопротивления и поддержки

Упрощает работу трейдеров, освобождая его время для более рационального ведения торговли. Данная программа, подчиняясь заданным параметрам, построит необходимые уровни по произведенным расчетам.

Главным достоинством индикатора является его простота и наглядность. Скрипт чертит на графике сразу несколько линий различной толщины, которые относятся к разным временным периодам.

Таким образом, трейдер сможет проанализировать движение тренда одновременно на коротком и длинном промежутках.

К возможностям программы относятся также отображение уровней цены за предыдущие дни и прогнозирование будущих ценовых каналов. Помимо этого, можно самостоятельно устанавливать ширину канала, цвет и количество линий, текстовый формат. А также, количество дней назад или вперед, за которые надо вывести уровни сопротивления и поддержки.

Как применить данный индикатор в торговле?

Индикатор импульсных уровней используют, главным образом, в торговых стратегиях, основанных на прорывах. Ценовой канал устанавливают исходя из размера позиции.

Торговлю ведем с применением отложенного ордера, который нужно выставить поблизости от линий сопротивления и поддержки.

Не забывайте использовать защитные приказы: Стоп-лосс, который закроет позицию, если прорыв окажется ложным и Тейк-Профит, закрепляющий полученный доход.

Индикатор Ind-TD-DeMark-3

Данная программа осуществляет построение уровней сопротивления и поддержки и может определять некоторые виды паттернов. Все необходимые данные выводятся в информационном окне. Индикатор определяет уровни и последующую цель тренда.

Но, в нашем случае он имеет некоторые недостатки: основное предназначение скрипта – проанализировать существующий тренд и спрогнозировать его ближайшую цель, показать возможные точки входа, а по ходу и уровни сопротивления/поддержки.

Может применяться к любым активам, на различных таймфреймах.

Индикатор Murrey Math

Этот индикатор является хорошим помощником для трейдеров. Он проводит расчеты на основе теории Мюррея о геометрическом построении линий. Уровни различного цвета на графике можно расценить как основные и второстепенные.

Индикатор строит 8 горизонтальных уровней, каждый из которых имеет определенное значение для опытных участников рынка. Самыми сильными линиями сопротивления и поддержки выступают уровни 0/8, 8/8, и 4/8. Именно они чаще всего используются в торговых стратегиях.

Индикатор ACD PV

Данная программа достаточно точно помогает определять уровни сопротивления и поддержки, подходя к которым тренд разворачивается или, замедлив движение, последует дальше.

Именно поэтому, трейдеры с особой осторожностью воспринимают эти линии. Индикаторы импульсных уровней помогают трейдерам совершенствовать свою работу.

Применяя такие программы в сочетании с другими инструментами Форекс, вы получаете дополнительное подтверждение для принятия важных решений.

Индикатор импульса форекс – основа выигрышной стратегии

Индикатор импульса форекс станет основой прибыльной стратегии торговли на валютном рынке. Правила интерпретации сигналов и выставления сделок, лучшие таймфреймы и варианты импульсных предсказателей. Разбираем все подробности в данной статье.

Что такое импульсы

Под импульсом принято понимать резкое движение цены, которое сопровождается повышенным объемом и пробоем ближайших линий поддержки и сопротивления.

Визуально импульс можно представить одной или несколькими японскими свечами, которые характеризуются большим объемом и большим телом, а вот тени, как правило, нет либо она не превышает 20% от длины тела.

В отличие от разворотных свечей, которые также могут похвастаться длинным телом, при появлении импульсной свечи цена тестирует ближайший уровень, затем следует откат и дальнейшее движение в направлении произошедшего ценового скачка.

Импульсы могут лечь в основу успешной торговой стратегия, правила, краткосрочной, поскольку внутридневные импульсы не оказывают влияния на общий фон движения цены.

Почему возникают импульсы

Причины появления импульса можно разделить на несколько групп

• Технические. Подразумевает реакцию рынка на затяжное боковое движение, из которого цена выходит с помощью рывка, пробивая сильный уровень. Вблизи целевых уровней скапливается большое количество позиций, так что появление крупного игрока обеспечивает пробой уровня и лавинообразную активацию позиций всех обратных игроков.
• Фундаментальные. Связаны с выходом важных макроэкономических показателей, новостей и прочих факторов, которые окажут влияние на поведение игроков.
• Психологические. Подразумевается преодоление серьёзных ценовых уровней и последующий набор позиций, что и продолжает движение графика в направлении импульса.

После формирования импульса по инерции цена движется в его направлении и постепенно останавливается, а после частично возвращается назад в виде отката. В этот момент можно войти в рынок с целью получения прибыли от продолжения движения графика в сторону импульса.

Опытные трейдеры правильно определяют моменты входа в рынок как на самом импульсе, так и в процессе отката. Что касается начинающих трейдеров, то для них такая стратегия может показаться достаточно сложной за неимением опыта. Именно в таких ситуациях и стоит пользоваться индикаторами Форекс.

Технический помощник позволит нивелировать отсутствие навыков и получить прибыль от торговли.

Анализируем импульсы

Инструмент анализа импульсов на Форексе представляет собой трендовый индикатор, основанный на показаниях MACD, которые перерабатывают с помощью специальной формулы сглаживания. Такой подход к расчёту сигнала позволяет получать достаточно точные данные.

Ииндикатор импульса форекс имеет визуальное воплощение в нижней части экрана и представляет собой двухцветную гистограмму. Такой индикатор универсален и может использоваться в стратегии, рассчитанной на любой таймфрейм. Но практика показывает, что лучше использовать как минимум 30-ти минутные графики.

Данный инструмент технического анализа основан на непреложном факте фазового движения рынка, при котором скачки цены сменяются периодами бокового тренда. Рабочими моментами для такого индикатора является моменты всплесков – такое резкое изменение цены позволяет неплохо заработать.

Индикатор импульса Форекс Momentum

Моментум пользуется популярностью для торговли на всплесках цены. Этот индикатор импульса Форекс является базовым техническим индикатором, который в свободном доступе находится в перечне бесплатных инструментов терминале МТ. В основе работы этого инструмента лежит сравнение цен с показателями предыдущего периода.

Компьютер сам выполняет соответствующие расчеты: разница между ценой инструментов на текущий момент времени и ценой за предыдущее определенное количество периодов является показателем индикатора Моментум. При работе с этим инструментом потребуется задать временной промежуток для выполнения сравнения цен.

Это не единственный индикатор импульсных уровней – существуют и более прогрессивные варианты, в основе которых лежат более сложные расчеты, дополнительные критерии вроде объемом, цен открытия, местных экстремумов, линий сопротивления и пр. Начинать работу рекомендуется именно с Momentum, усложняя используемые инструменты по мере наработки опыта.

Как пользоваться таким инструментом? Перечень рассчитанных по указанной формуле значений располагается в виде гистограммы, которую необходимо оценивать относительно нулевой линии.

Отклонение может быть как положительным, так и отрицательным, а движение линии вверх или вниз является указателем момента возможного ценового всплеска. При разработке инструмента планировался охват предыдущих значений в течение нескольких дней.

Ну и на более мелких таймфреймах такой инструмент достаточно информативен и может использоваться с достаточной эффективностью.

Forex Impulse

Такой инструмент относится к категории более сложных, но все равно доступен в свободном доступнее. Он может формировать несколько сигналов:

• Сигнал на продажу представляет собой рост гистограммы импульса и резкое снижение. Формирование такого пика является сигналом к размещению ордера sell.
• Сигнал на покупку представляет собой падение линии с разворотом и обратным движением в рост. Формирование нижнего пика является сигналом для размещения ордера bye.

Внешний вид гистограммы индикатора Forex impuls напрямую зависит от волатильности инструмента.

Индикатор еще на ранней стадии развития ситуации на рынке демонстрирует силу или слабость рынка, что характерно для ситуации перед разворотом графика.

Такой предсказатель выдает сигналы с высокой степенью эффективности, так что их можно использовать в прибыльной торговой системе. В частности, нахождение текущего значения в верхней половине гистограммы при формировании верхнего пика свидетельствует о перекупленности рынка.

Если же экстремум формируется под нулевой линией, то можно говорить о перепроданности рынка и вероятном ценовом скачке.

Как вариант, такой инструмент весьма эффективно используется для определения начала и продолжения тренда – такой подтверждающий сигнал подает пересечение линии гистограммы с нулевой отметкой. Если пересечение выполняется снизу вверх, то это сигнал на покупку, а обратная ситуация является сигналом на продажу.

Нюансы работы

Важные аспекты применения импульсные индикаторов Форекс

• Выбирая таймфрейм, лучше не использовать временные периоды не ниже получаса либо использовать дополнительные фильтрующие параметры, поскольку индикатор выдает очень много ложных сигналов.
• Важно принять во внимание среднюю волатильность по выбранному торговому инструменту.
• Открывая сделку, необходимо устанавливать стоп лосс на месте ближайшего импульсного максимума или минимума на выбранном графике.
• Важно принять во внимание состояние рынка до появления импульса – скорость возникшего броска прямо пропорциональна силе и размерам последующего отката.

Импульсная система Элдера. Индикатор импульсных уровней и импульсных свечей

Как часто вы открывали свои сделки, после чего долго и нудно ждали хотя бы какого-то исхода событий? Подобного рода ситуации происходят довольно часто, а приводит это лишь к тому, что позиция подобно парашюту зависает в воздухе.

Однако подобного рода зависания в облаках практически всегда приводят лишь к стоп приказу или к накопленному свопу, который, как всегда оказывается отрицательным.

В чем же причина подобных событий? Почему, как только я открываю сделку, рынок стоит как будто вкопанный?

На самом деле причин довольно много, но самая главная состоит в том, что вы вошли в сделку когда импульс уже себя отработал, либо когда его попросту еще нет.

Именно импульс рынка дает тот самый эффект резкого роста или падения цены, а для того чтобы его определять трейдеры задействуют как индикатор импульсных уровней и импульсных свечей, так и знаменитую импульсную систему Элдера.

Собственно обо всём по порядку мы и постараемся поговорить в этой статье.

Индикаторы импульсных уровней и свечей – это набор специализированных инструментов трейдера, которые нацелены на то чтобы сформировать точку входа одновременно с резкими скачками рынка, именующимися импульсами. Данные индикаторы, а также система Элдера отлично используются совершенно разными трейдерами по всему миру, причем инструменты эффективно решают поставленные на них задачи, на любых торговых активах.

Между прочим, индикатор импульсных уровней и импульсных свечей может стать просто незаменимым инструментом в торговле, если вы используете тактики пробоя уровней или скальпинг, ведь именно от правильно подобранного импульса во время пробоя зависит, увенчается ли успехом сделка.

Импульсная система Элдера

Импульсная система Элдера – это знаменитейшая торговая стратегия от одного из ведущих мировых тренеров по торговле на рынке форекс и фондовой бирже.

Данная система базируется на основе двух стандартных и часто используемых индикаторах, а именно скользящей средней с периодом 13 и MACD со стандартными настройками.

За счет этого даже самая слабая платформа, которая не способна к использованию пользовательских индикаторов, сможет вполне справится с этой стратегией.

Для построения импульсной стратегии поочередно нанесите на график Moving Average с периодом расчета 13, а также MACD с настройками по умолчанию. Наносить стратегию вы можете абсолютно на любой актив, причем ровно также обстоят дела и с таймфреймом.

Обязательно сделайте удобным для себя внешний вид, поменяв толщину линий и их цвет, а затем сохраните ее как отдельный шаблон. Благодаря этому вам не понадобится постоянно наносить индикаторы при построении нового окна график. Кстати, импульсная система Элдера в Мт4 выглядит следующим образом:

Рис 1. Импульсная система Элдера

Реализация сигналов по ней крайне проста, ведь вам необходимо соблюсти всего два условия. Так если вы видите что скользящая средняя с периодом 13 начала свой рост вверх, а столбики MACD строго растут друг за другом – открываем позицию на покупку.

Если вы наблюдаете, как линия Moving Average наклонена и направлена вниз, а столбики MACD последовательно снижаются – открываем позицию на продажу. Выходят со сделки лишь при одном условии – одни из двух технических индикаторов сменил свое направление.

За счет этого сделки по стратегии живут в рынке очень короткий срок, а прибыль припадает на самый пик активности цены. Итак, сигналы:

Рис 2. Сигналы импульсной стратегии ЭлдераМежду прочим, сам Элдер в своей книге отмечал важность торговли только по направлению глобального импульса. Для этого он рекомендовал открывать график старшего таймфрейма и определить тенденцию на нем, после чего вести торговлю только в его сторону.

Торговый индикатор Elder Impuls sistem – это импульсная система Элдера, которая была закодирована в один независимый технический индикатор для торгового терминала МТ4.

Таким образом стоит отметить, что данный индикатор по сути и является полноценной стратегией.

Однако за счет использования этого инструмента у терйдера во-первых высвобождается больше места на рабочем столе, а во вторых он более удобно отображает точку входа и динамику изменения данных по стратегии.

Поскольку индикатор по Импульсной системе Элдера не является стандартным, обязательно выполните его скачивание и установку в платформу МТ4. Когда вы покончите с установкой и нанесете его на график, у вас получится следующая картинка:Рис 3. Индикатор по Импульсной системе Элдера

Торговля по этому индикатору происходит ровно по такому же принципу, как и по самой стратегии Элдера, ведь подсвечивание баров в зеленый цвет говорит о сигнале роста MA и MACD, а красные об их падении. Рекомендуем открывать покупки при появлении зеленой свечи, а продажи при появлении красной.

Рис 4. Сигнал по индикатору импульсной стратегии Элдера

В настройках индикатора импульсных свечей находятся переменные двух индикаторов, а именно скользящей и MACD. Итак, настройки:

1. EMA_Period – период расчета экспоненциальной скользящей средней;
2. Fast Period – период быстрой линии MACD;
3. Slow Period – период медленной линии MACD.

Импульсный индикатор Forex Impulse

Forex Impulse – это весьма популярный импульсный индикатор пользовательского типа, который фиксирует нам своей гистограммой направление ценового движения.

Стоит отметить, что данная гистограмма отлично фиксирует прорывы важных ценовых уровней с помощью импульса, за счет чего подобное взаимодействие еще называют торговлей по импульсным уровням.

Индикатор имеет позитивные отклики как от скальперов, где чаще всего его используют так и от трейдеров торгующих внутри дня. Но прежде чем вы им воспользуетесь, обязательно загрузите его и установите в платформу, так как он пользовательский индикатор. Его вид:

Рис 5. Forex Impulse

Если взглянуть на ценовой график, а именно на гистограмму, вы наверняка заметите, что она имеет два цвета. Красный указывает на медведей, а синий на быков.

Таким образом, торговля производится на изменении направления тенденции. А именно когда после красного столбика появился синий – покупаем, а когда после синего появился красный – продаем.

Для повышения качества сигналов и их надежности постарайтесь опереться об какой-то уровень, либо открывать сделки на его отбое.

Рис 6. Сигналы индикатора Forex Impulse

Видео про индикатор импульсных уровней

(Пока оценок нет)
Загрузка…

Что такое форекс импульс или как поймать свечу

Форекс импульс – резкий бросок цены в одном направлении, как правило, с последующим возвратом цены на уровень начала импульса. Обычно представляет собой одну или несколько однонаправленных свечей с длинным телом и средними хвостами (не путайте с шипом!).

Торговая стратегия на форекс импульсах может быть только краткосрочная.

Ценовой импульс может происходить или как нарушение флэта, или как резкий выброс в направлении тренда. Причина возникновения форекс импульса одна – вход на рынок сильного игрока с крупным торговым объемом, а уж для этого может быть несколько причин:

• Фундаментальные – новости, форс-мажорные ситуации (политические события, природные катаклизмы).
• Технические – скопление не отработанных объемов вблизи сильных ценовых уровней, ценовые уровни крупных опционов с приближающимся сроком экспирации, сроки закрытия месячных и квартальных фьючерсов.
• Психологические – слишком долгое «топтание» цены в зоне ключевых уровней.

В таких рыночных ситуациях цена движется некоторое время без откатов, в какой-то момент импульс теряет силу и происходит коррекция.

Умение поймать форекс импульс приходит к трейдеру с опытом и дает шанс заработать, потратив на эту сделку минимум времени.

Как же определить, что движение цены уже можно считать импульсом? То, что для средневолатильных пар выглядит как ценовой бросок, для более активных – среднее движение. Самым надежным способом считается применение инструментов технического анализа из семейства форекс индикаторов импульса. Наиболее популярный представитель – индикатор Momentum.

Примерная формула форекс индикатора импульса имеет вид:

Momentum = (текущая цена закрытия) – (цена закрытия за предыдущие n периодов).

Количество периодов – единственный параметр, который доступен для изменения трейдером. Некоторые варианты индикатора имеют более сложные расчеты и позволяют дополнительно выбрать предельные цены открытия/закрытия, цены пика/впадины и другие параметры. Результат расчета индикатора – число, показывающее отклонения от нулевой линии (положительное или отрицательное).

Линия индикатора импульса всегда опережает возможный бросок. Ее снижение или рост показывает направление возможного импульса и выравнивается, если текущий тренд продолжается. Математика индикатора использует для расчета период в несколько дней и чем меньше этот показатель, тем более чувствительным получается индикатор, тем более мелкие выбросы цены он будет ловить.

Форекс индикатор импульса дает сигнал на продажу, если значение импульса сначала поднимается на значительную величину, потом разворачивается и идет вниз. Сигнал на покупку возникает при падении на значительную величину, после чего идет разворот в сторону роста. Понятие «значительной величины» для каждого инструмента будет своим, в зависимости от среднедневной волатильности.

Индикатор заранее показывает относительную слабость рыночного движения (или его силу) перед моментом разворота. Положительные экстремумы индикатора свидетельствуют о состоянии перекупленности, отрицательные – перепроданности.

Кроме предупреждения импульсов, индикатор Моментум можно применять как трендовый: пересечение его нулевой линии сверху вниз дает сигнал на продажу, снизу вверх – на покупку.

Отметим некоторые технические особенности торговли на форекс импульсах.

• Оптимальным периодом для ловли ценовых бросков считаются периоды от М5 до М30. Если вы не готовы к психологическим нагрузкам скальпера – импульсная торговля не для вас.
• Обязательно! – учитывайте среднюю волатильность по выбранному торговому инструменту.
• Обязательно! – используйте короткий стоп сразу после открытия сделки.
• Чем спокойнее был рынок до появления импульса и чем больше скорость возникшего броска, тем быстрее и сильнее будет последующий откат.

Для такого метода торговли необходимо работать с брокером, который:

• Дает в терминал котировки с пятью десятичными знаками (для точности входа).
• Обеспечивает высокую скорость обработки ордеров и минимальное проскальзывание.
• Позволяет устанавливать отложенные рыночные ордера и стоп-лоссы на минимальном расстоянии от текущей цены.
• Разрешает вход в рынок за 3-5 минут перед важными новостями.
• Поддерживает встроенный режим трейлинг-стоп (чтобы вам не приходилось использовать дополнительные скрипты).

Выбирайте, изучайте и – зарабатывайте!

Еще из категории «торговые стратегии форекс»

Задача начинающего игрока – попытаться понять технологию торговли крупных участников рынка и стараться идти по их следу. Понятие тотальных импульсных уровней (далее — ТИУ) было

Начинающие трейдеры, пытающиеся подобрать оптимальный технический индикатор, часто верят в то, что смогут заставить валютный рынок соответствовать его расчетам. Такие эксперименты часто заканчиваются разочарованием в

Напомним базовое определение: тренд – основное направление, в котором цена движется в течении некоторого периода времени. Как инструмент технического анализа линия тренда представляет собой прямую

Локирование позиций ставит целью создание баланса открытых сделок, при котором любое движение цены не должно ухудшать состояние торгового счета. Допустим имеется открытая сделка на покупку

Стратегия Ускорение по тренду – ловим надёжные импульсы

Стратегия «Ускорение по тренду» появилась относительно недавно, но уже успела набрать популярность среди форекс-трейдеров, так как за счёт всего одной свечи на крупном таймфрейме существенно увеличивает шансы на получение прибыли от спекуляций.

Когда именно был разработан данный подход, сказать сложно, поскольку паттерн, заложенный его основу, редко описывается в литературе. Речь идёт про фигуру, которая называется «свеча ускорения». На графике данная модель выглядит следующим образом.

Как можно заметить, она представляет собой свечу, направленную в сторону, противоположную по отношению к недавнему тренду, иначе говоря, прежде чем движение начнёт ускоряться, на рынке должен сформироваться локальный минимум/максимум.

Что касается параметров сигнального бара, то он должен отвечать нескольким дополнительным критериям.

Во-первых, его тело должно быть меньше тени, направленной в сторону старого тренда, в частности, если стратегия Ускорение по тренду генерирует сигнал на покупку, ключевая свеча не превышает диапазон своей нижней тени (с продажами ситуация диаметрально противоположная, т.е. всё внимание обращено на расстояние до High).

Во-вторых, анализируемая тень должна перекрывать диапазон предыдущего бара, т.е. откат в рамках ускоряющего бара получается настолько сильным, что «в моменте» на младшем таймфрейме он воспринимается как сигнал на возобновление прежнего тренда.

Фактически, это ложный импульс, на котором срабатывают стоп-лоссы слабых игроков. Сильные участники рынка, напротив, набирают здесь позицию по выгодным ценам. Если внимательно посмотреть на график, подобных ситуаций можно заметить великое множество.

Стратегия Ускорение по тренду – базовые правила

Автор упомянутой методики рекомендует искать паттерны на дневном графике, а входить в рынок на «часовике», при этом никаких ограничений на количество или класс валютных пар не накладывается, т.е. торговать можно основными тикерами, кроссами и экзотами.

После того, как на D1 появилась свеча ускорения, переключаемся на график H1 и устанавливаем отложенный ордер типа stop на 5 четырёхзначных пунктов (данный критерий актуален для основных пар, т.е. при работе с экзотами отступ следует пересчитать) выше/ниже цены закрытия сигнального бара (дня, когда появился паттерн).

Если после открытия нового дня цена практически сразу стала двигаться в обратном направлении, что бывает достаточно редко, вступает в силу ещё оно правило, в частности, начинает отслеживаться ситуация на графике H1, и если на нём появится свеча ускорения младшего порядка, то сделка открывается не по «отложке», а по цене закрытия этого сигнального бара на «часовике».

Разумеется, в этом случае ордеры buy-stop или sell-stop удаляются, так как они больше не нужны (справедливости ради следует заметить, что некоторые трейдеры всё-таки используют их для наращивания позиции). Таким образом, для работы нам потребуются лишь два таймфрейма.

После того, стратегия Ускорение по тренду обозначила точку входа, устанавливаются стопы и тейки, в частности, если сделка заключена по «отложке», loss равен 40 пунктам, если же вход идентифицирован на H1, то защитный приказ устанавливается в пределах 50 пипсов. Тейк-профит в обоих случаях считается одинаково по формуле «диапазон бара ускорения + 40 п.».

Индикаторные модификации системы

Как можно заметить, данная методика неплохо работает на чистом графике, но первая проблема, с которой сталкиваются начинающие трейдеры, связана с идентификацией тенденции, ведь достоверно определить разворот невозможно – он может быть и обычным откатом.

Для устранения неопределённости в стратегию рекомендуется добавить стандартный индикатор Parabolic SAR, который весьма неплохо идентифицирует развороты. Из разметки данного эксперта вовсе нетрудно догадаться, по каким правилам будет фильтроваться сделка – сигнальная свеча на D1 должна располагаться выше обозначенных кружков.

Опытные трейдеры могут возразить, мол, «параболик» сильно запаздывает, поэтому он бесполезен. Действительно, данный индикатор отстаёт от реальной тенденции, поэтому в качестве альтернативы мы предлагаем ещё одну модификацию, в рамках которой стратегия Ускорение по тренду существенно увеличивает шансы на положительный исход операций.

Центральным звеном в данном случае будет индикатор стандартного отклонения (Standard Deviation), рассчитанный за 20 дней. Почему именно он, а не скользящие средние или RSI? Дело в том, что в рамках рассмотренной системы нас интересуют развороты после мощных импульсов, а не все попытки цены отбиться от очередного локального экстремума.

Индикатор Standard Deviation как раз позволяет идентифицировать подобные точки, которые, в свою очередь, совпадают с его экстремальными максимумами. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим пример на самой популярной валютной паре EURUSD.

Прежде чем идентифицировать конкретные сигналы, без которых модифицированная стратегия Ускорение по тренду потеряет всякий смысл, потребуется определиться с предельным диапазонном допустимых отклонений, иначе говоря, задать границу перекупленности/перепроданности.

Данная задача решается чаще всего «на глаз», т.е. трейдер визуально определяет, после какого отклонения цена чаще всего разворачивается, а не уходит во флет или продолжает двигаться в прежнем направлении, немного передохнув на сильном уровне поддержки/сопротивления.

Сделки на покупку/продажу в данном случае идентифицируются только после того, как линия индикатора достигнет предельной границы, при этом следует учесть, что стандартное отклонение вычисляется по модулю, поэтому оно всегда будет положительным, вне зависимости от того, в каком направлении двигалась цена.

Как можно заметить, количество потенциальных разворотов (по сравнению с разметкой Parabolic SAR) в случае с Standard Deviation значительно сократилось. С одной стороны, это плохо, так как сигналов будет поступать значительно меньше, но с другой, их качество (вероятность отработки) существенно улучшится.

Таким образом, стратегия Ускорение по тренду решает сразу две задачи – распознаёт окончание старой тенденции и подаёт сигнал на открытие позиции в новом направлении, поэтому возникает дилемма – если у нас есть мощный идентификатор импульсов, зачем ограничивать прибыль фиксированным тейк-профитом?

В рамках предложенной модификации для выхода из позиции разумно использовать ещё один индикатор Standard Deviation, но с меньшим периодом, в частности, если торговля осуществляется на дневном графике, для поиска сигнала на фиксинг прибыли будет достаточно стандартного отклонения, рассчитанного за 5 свечей.

Границы перекупленности и перепроданности в данной ситуации определяются также «экспертным» методом, так как это самый простой способ выявить предельные колебания. И раз речь зашла про выход из позиции, нельзя не заметить тот факт, что фиксированный стоп-лосс на современном рынке также никуда не годится.

Проблема здесь заключается в том, что волатильность рынка постоянно меняется, так как она зависит от текущей макроэкономической ситуации. Даже такая надёжная пара, как EURUSD, за последние годы пережила самые разнообразные ситуации. Чтобы в этом убедиться, достаточно построить ATR на недельном таймфрейме.

Как можно заметить, до мирового финансового кризиса волатильность находилась на относительно стабильном уровне, при этом, данное состояние продолжалось достаточно долго, вследствие чего многие трейдеры спокойно и стабильно зарабатывали на Форекс.

Затем грянул кризис, и многие системы стали приносить убытки. На графике видно, как в это время волатильность на EURUSD существенно увеличилась, а это значит, что под раздачу попали стратегии, правилами которых предусмотрены небольшие фиксированные стоп-лоссы.

Стратегия Ускорение по тренду как раз относится именно к таким методикам, поэтому, несмотря на то, что она появилась после кризиса и стабильно работала на протяжении последних нескольких лет, нет никаких гарантий касательно того, что завтра диапазон колебаний курса евро опять существенно увеличится. Таким образом, стоп-лосс целесообразно сделать плавающим, а не фиксированным.

Решить данную задачу можно при помощи всё того же ATR, только рассчитывать его мы будем не на недельном графике, а на D1. Для этого достаточно установить на рабочее окно индикатор среднего истинного диапазона, рассчитанный за двадцать суток (среднее количество будних дней в месяце).

Текущее значение ATR измеряется в пунктах, т.е. если он равен 0,0072, это значит, что за последние 20 дней средняя волатильность EURUSD равна 72 пунктам. По мере того, как меняется рынок, значение индикатора также будет постепенно корректироваться, учитывая новые реалии.

Таким образом, чтобы стратегия Ускорение по тренду не подвергалась дополнительному риску, её фиксированный loss разумно заменить на динамический, который соответствует среднему истинному диапазону. Если объединить всё вышесказанное, получим новые правила для модифицированной индикаторной версии системы. Перечислим их:

• Паттерн ускорения идентифицируется на дневном таймфрейме;
• Сигнал должен совпадать с сильным отклонением, которое распознаётся при помощи индикатора Standard Deviation(20);
• Базовый вход отрабатывается посредствам установки отложенных ордеров, установленных на 5 пунктов выше/ниже цены закрытия ключевой свечи;
• В некоторых случаях неплохие сигналы удаётся поймать по свече ускорения на часовом таймфрейме, поэтому рекомендуется использовать возможности, предоставленные на H1;
• Стоп-лосс рассчитывается при помощи 20-дневного ATR;
• Фиксированный тейк-профит не используется, вместо этого прибыль закрывается в момент достижения экстремальной области индикатором Standard Deviation (5).

Стратегия ускорение по тренду и технический инструментарий

Только что мы рассмотрели индикаторную версию системы, которая за счёт применения стандартного отклонения существенно повышает шансы трейдера на получение прибыли.

Разумеется, это далеко не все варианты возможных модификаций, так как в настоящее время для работы доступны сотни вспомогательных алгоритмов и формул, но, поскольку в рамках одного обзора всё равно невозможно охватить все возможные комбинации, целесообразно закончить разбор индикаторов и быстро «пробежаться» по техническим инструментам, неплохо сочетающимся с представленной стратегией.

Прежде всего, внимание следует уделить сильным уровням, в частности, желательно, чтобы бычья свеча ускорения формировалась над поддержкой, а медвежий паттерн образовался непосредственно под сопротивлением – в этом случае шансы на отработку сигнала значительно увеличиваются.

С другой стороны, если стратегия Ускорение по тренду генерирует up-паттерн непосредственно под уровнем сопротивления, от сделок следует воздержаться до тех пор, пока данная планка не будет пробита (очередная свеча не закроется выше ключевой отметки). Аналогичный принцип работает и при отработке down-сигналов, только в этом случае продавать актив нецелесообразно, пока цена не закрепится ниже поддержки.

Что касается остальных технических инструментов, то внимание следует обратить на каналы и касательные линии. Дело в том, что тенденция часто остаётся актуальной до того момента, пока цена не выйдет из «наклонного» диапазона. В качестве примера можно привести следующую ситуацию.

Как нетрудно догадаться, желательно, чтобы сигнал рассмотренной сегодня системы сформировался уже после пробоя границ канала, так как в обратном случае вероятность возобновления прежнего тренда после отката остаётся достаточно высокой.

Справедливости ради, отметим, что уровни можно успешно сочетать с представленной ранее индикаторной версией стратегии, но каналы следует использовать либо как самостоятельный модуль (т.е. выбирать между «индюками» и «техникой»), либо игнорировать вовсе, иначе можно запутаться в большом количестве правил и ограничений.

Кроме этого, пользу могут принести уровни Фибоначчи, которые неплохо идентифицируют потенциальные цели движения. В частности, размечаются они стандартным образом – сетка растягивается от точки начала до экстремума завершения тенденции.

Если расстояние от цены закрытия свечи ускорения до ближайшего уровня Фибоначчи превышает базовый тейк-профит (напомним, он равен диапазону ключевого бара плюс 40 пунктов), целесообразно скорректировать цель по прибыли в сторону повышения. Данный вариант будет полезен в том случае, если трейдер принципиально отказывается от индикаторов, поскольку выше мы уже убедились в том, что точки выхода из позиции следует искать при помощи Standard Deviation.

Дополнительные фильтры и возможности системы

В принципе, перечисленного инструментария уже достаточно для идентификации самых точных сигналов, но есть ещё несколько вспомогательных методов, при помощи которых можно значительно увеличить шансы на положительный исход операций.

Во-первых, это объём, тиковый или реальный, не важно, главное, чтобы он показывал торговую активность. Как нетрудно догадаться, гистограмма объёма на свече ускорения должна быть значительно выше, чем на нескольких предыдущих барах. В этом случае можно однозначно утверждать, что участники рынка заинтересованы в продолжении вновь начатого тренда.

С другой стороны, если объём на сигнальной свече оказался ничем не примечателен, т.е. не превысил обычные пределы, шансы на формирование сильного импульса существенно снижаются. Использовать данный фильтр можно для регулирования объёма сделки, в частности, для торговли по качественному паттерну целесообразно задействовать больший лот.

Таким образом, стратегия Ускорение по тренду неплохо сочетается с положениями методики VSA, а это значит, что она может применяться не только на Форекс, но и на всех остальных рынках, где получить данные о реальных объёмах гораздо проще. Вероятно, в этом ключе рассмотренная система окажется даже более эффективной на нефти или акциях.

И последний сигнал, на который хотелось бы обратить внимание, связан с дивергенциями. Когда мы искали пути совершенствования методики, идентифицирующей развороты тренда, акцент был сделан на стандартное отклонение. В подавляющем большинстве случаев подобная тактика работает «на отлично», но иногда значение индикатора «залипает» в области перекупленности/перепроданности.

Практика показывает, что разворотные моменты следует фильтровать при помощи дивергенций. Полагаю, на этот раз приводить примеры не обязательно, так как в этом плане принцип работы ничем не примечателен, а именно, для генерации «диверов» подойдёт любой стандартный осциллятор, например, MACD.

Сильные и слабые стороны стратегии

Как можно заметить, рассмотренная сегодня стратегия Ускорение по тренду обладает несколькими преимуществами. Во-первых, её базовая версия элементарна, фактически, для работы потребуется лишь один паттерн, и тот формируется на дневном таймфрейме.

Во-вторых, данный подход превосходно сочетается практически со всеми известными сегодня инструментами и методами анализа, в частности, он показывает неплохие результаты в купе с базовыми индикаторами, среди которых особое внимание следует уделить стандартному отклонению.

Кроме этого, мы не исключаем, что интересные комбинации могут получиться с использованием других формул, например, в сочетании с RSI или стохастическим осциллятором. Возможно, индекс товарного канала (CCI) также поможет ответить на многие вопросы касательно трендов и их разворотов.

Не менее интересные результаты стратегия Ускорение по тренду показывает при использовании горизонтальных уровней поддержки/сопротивления, так как подобный анализ помогает избежать большого количества ложных сигналов. Объёмы также оказывают значительную помощь в процессе прогнозирования силы импульса.

И, в-третьих, за счёт торговли на крупных таймфреймах, данная методика практически не подвержена рыночному шуму, что очень важно на Форекс. Дело в том, что тренды на валютном рынке уязвимы перед новостными всплесками, которые проявляются в основном на графиках младшего порядка.

Теперь следует сказать несколько слов о недостатках. В частности, первый минус вытекает из последнего плюса, т.е. его можно сформулировать следующим образом – система плохо работает на небольших таймфреймах. Это значит, что она не подойдёт интрадейщикам и скальперам.

Во-вторых, несмотря на весь комплекс аналитических мер, рассмотренная методика уязвима перед мощными трендами, т.е. она, по большому счёту, является контртрендовой. Таким образом, если трейдер не обладает достаточными знаниями, вся торговля может исказиться до обычной «ловли ножей».

И последний недостаток многие читатели уже наверняка заметили сами. Дело в том, что прибыль в пунктах при подобной торговле получается небольшая, так как за год на одной паре формируется от силы несколько сигналов.

Учитывая данное обстоятельство, приходится искать золотую середину между лотностью, перечнем валютных пар и рисками, с чем новичок может не справиться. Отсюда же следует, что начинать освоение паттерна ускорения целесообразно на демо-счетах.

Источник http://greedisgood.one/trendovye-indikatory-foreks

Источник http://smfanton.ru/nuzhno-znat/podderzhka-i-soprotivlenie-prostaya-torgovlya-prostym-instrumentom.html

Источник http://znanie16.ru/indikatory/indikatory-impulsnyh-urovnej-foreks-kak-ih-ispolzovat.html