3.2. Индикаторы для фундаментального анализа

Для фундаментального анализа валютного рынка, как и любого из фондовых или товарных рынков используют публикуемые для этой цели данные специальных аналитических обзоров, а также графиков и таблиц численных показателей – индикаторов для фундаментального анализа. Последние публикуются обычно ежемесячно (за исключением данных о валовом национальнм продукте и индекса занятости, публикуемых ежеквартально).

Любой индикатор для фундаментального анализа представляет собой пару чисел. Первое число –это показатель за отчетный период. Второе число – это уточненный показатель за месяц, предшествующий отчетному периоду. Например, в июле экономические показатели публикуются за июнь (отчетный период). Кроме них в отчет включают значение того же индикатора за май. Это делается по той причине, что учреждение, ответственное за сбор экономической статистики, получает к моменту опубликования индикатора за июнь более полную информацию за май, что весьма важно для трейдеров. Если, например, значение экономического индикатора за последний месяц на 0.4% лучше ожидавшегося и показатель за предыдущий месяц скорректирован меньше чем на 0.4%, трейдер может сделать обоснованный вывод о сдвиге в состоянии экономики.

Экономические индикаторы выходят в свет в разное время. В США они публикуются обычно в 8ч 30мин и 10ч 30мин утра по Восточному времени. Важно помнить, что большинство сведений об иностранной валюте выпускается в 8ч 30мин утра. Поэтому валютный рынок США открывается в 8ч 20мин утра, чтобы иметь время для изучения последних данных, необходимых для фундаментального анализа.

Информация об экономических индикаторах публикуется во всех ведущих газетах, таких как Wall Street Journal, Financial Times, и New York Times и журналах для делового мира, таких как Business Week. Есть основания полагать, что трейдеры активно используют электронные источники — Bridge Information Systems, Reuters или Bloomberg — для получения как информации из газет, так и из подручных источников текущей информации. Ниже рассматриваются отдельные группы индикаторов для фундаментального анализа в соответствии с их общепринятой классификацией.

Экономические индикаторы (Economic Indicators)

Валовой национальный продукт (The Gross National Product). Валовой национальный продукт (ВНП) характеризует совершенство экономики в целом. Этот индикатор состоит, в макромасштабах, из суммы потребительских расходов, инвестиций, правительственных расходов и чистого объема торговли. При определении ВНП исходят из суммы всех товаров и услуг, произведенных населением США как внутри страны, так и за границей.

Валовой внутренний продукт (The Gross Domestic Product). Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой сумму всех товаров и услуг, произведенных в США как отечественными, так и зарубежными компаниями. Разница между ВНП и ВВП в том, что касается экономики США, является номинальной. Показатели ВВП за рубежом более популярны. В США показатели ВВП публикуются для облегчения сравнения экономических показателей разных стран.

Потребительский индекс (Consumption Spending). Потребление возможно как за счет личного, так и за счет чистого дохода. Решение потребителя расходовать средства или сохранять их по своей природе носит психологический характер. Уверенность потребителя – это тоже важный индикатор склонности потребителей, располагающих чистым доходом, переходить от сбережения средств к потреблению.

Индекс объема инвестиций (Investment Spending). Инвестиции—или валовые частные внутренние вложения—состоят из фиксированных вложений и стоимости товаров на складах.

Индекс правительственные расходов (Government Spending). Показатель правительственных расходов весьма важен как сам по себе, так и с точки зрения его влияния на другие экономические показатели. Например, расходы США на оборону до 1990 г играли важную роль в обеспечении общей занятости в США. Произошедшее после этого сокращение военных расходов в течение короткого времени привело к увеличению показателей безработицы.

Индекс чистого торгового объема (Net Trade). Чистый торговый объем является другим важным компонентом ВНП. Глобальная интернационализация, а также экономические и политические события после 1980 г. оказали сильное влияние на способность США выдержать конкуренцию с зарубежными странами. Образование за последние десятилетия торгового дефицита США замедлило рост ВНП. ВНП зависит от товарных потоков и от финансовых потоков.

Индикаторы промышленного сектора (Industrial Sector Indicators)

Индекс промышленного производства (Industrial Production). Характеризует объем общей продукции национальных промышленных, коммунальных и горнодобывающих предприятий. С позиций фундаментального анализа, это важный экономический индикатор, отражающий силу экономики и косвенно — силу отечественной валюты. По этой причине валютные трейдеры используют этот индикатор в качестве потенциального сигнала для принятия торговых решений.

Индекс использования производственной мощности (Capacity Utilization). Характеризует общий объем промышленного производства, отнесенный к общей производственной мощности. Под последней имеется в виду максимальный уровень производства, на который предприятие может выйти при нормальных деловых условиях. В принципе, использование мощности к числу важных для валютного рынка индикаторов не относится. Однако известны примеры, когда привлечение этого индикатора с позиций экономики было полезно для фундаментального анализа. Его «нормальным» значением для стабильной экономики является 81.5%. Если оно равно 85% или больше, это свидетельство «перегрева» промышленного производства, т.е. того, что экономика близка к достижению максимальной мощности. Высокая степень утилизации мощности предшествует инфляции, а на валютном рынке вызывает ожидания того, что центральный банк повысит учетную ставку, чтобы предотвратить или ослабить инфляцию.

Индекс промышленных заказов (Factory Orders). Характеризует общий объем заказов на товары долговременного и товары кратковременного пользования (ТКП). К последним относятся продовольственные товары, одежда, изделия легкой промышленности и изделия, предназначенные для обслуживания товаров долговременного пользования. Заказы на последние обсуждаются отдельно. Для трейдеров валютного рынка индекс промышленных заказов имеет ограниченное значение.

Индекс заказов на товары длительного пользования (Durable Goods Orders). Индекс заказов на товары длительного пользования (TДП) характеризует выпуск продукции со сроком эксплуатации более трех лет. Примерами такой продукции являются автомобили, стационарное оборудование, мебель, ювелирные изделия и игрушки. Эти товары разделяются на четыре основные категории: изделия металлургии, машиностроения, электротехнического и транспортного машиностроения. Для исключения влияния волатильности, присущей объему военных заказов, при определении этого индикатора оборонную продукцию учитывают отдельно. Этот индикатор достаточно важен для валютного рынка, поскольку он дает хорошее представление об уверенности потребителей. Так как ТДП стоят дороже ТКП, высокое значение индикатора отражает намерения потребителей расходовать средства. Поэтому для валютного рынка такое значение индикатора является бычьим.

Индекс складских запасов (Business Inventories). Основан на стоимости предметов, произведенных и помещенных на склады для последующей продажи. Собрать такую информацию нетрудно, и она не является чем-то таким, чем можно поразить рынок. Кроме того, достигнутый уровень управления финансами и всеобщая компьютеризация обеспечивают высокую степень контроля за складскими товарами. Поэтому важность этого индикатора для валютного рынка является ограниченной.

Показатели строительства (Construction Data)

1. число разрешений на новое строительство и число нулевых циклов
2. число продаж новых и существующих односемейных домов
3. расходы на строительство.

Строительный индикатор подвержен циклическим изменениям и весьма чувствителен к уровню чистого дохода. Следует отметить при этом, что сама по себе низкая учетная ставка не в состоянии повлечь высокий спрос на дома. Как показала ситуация в начале 90-х годов, несмотря на традиционно низкие в США процентные ставки по закладным, из — за недоверия к слабой экономике строительство домов выросло лишь незначительно. Вместе с тем, несмотря на рецессию 2000-2001 гг, стоимость домов, например в Калифорнии, также практически не понизилась.

Объем строительства в интервале от полутора до двух миллионов единиц отражает сильную экономику, тогда как цифра, равная примерно одному миллиону единиц является свидетельством экономического спада.

Показатели инфляции (Inflation Indicators)

Трейдеры внимательно наблюдают за развитием инфляции, поскольку основным методом борьбы с ней является увеличение учетных ставок, а более высокие ставки направлены на поддержку отечественной валюты. Для измерения уровня инфляции трейдеры пользуются следующими экономическими инструментами.

Индекс цен производителей (Producer price index). Индекс цен производителей (ИЦП) составлен из большинства секторов эконмики, таких как машиностроение, горное дело и сельское хозяйство. Набор для составления индекса содержит около 3400 товаров. Удельный вес каждой из наиболее значимых групп товаров при расчете этого индекса : продовольственные товары—24%; горючее—7%; автомобили—7%; одежда—6%. В отличие от индекса потребительских цен, ИЦП не включает в себя импортные товары, услуги или налоги.

Индекс потребительских цен (Consumer price index). Индекс потребительских цен (ИПЦ) отражает среднее изменение розничных цен для фиксированной корзины товаров и услуг. Показатели ИПЦ составлены из набора цен на продовольствие, жилье, одежду, горючее, транспорт и медицинские услуги, ежедневно приобретаемые и получаемые населением. Удельный вес каждой из наиболее значимых групп товаров при расчете этого индекса: жилье – 38%; продовольственные товары—19%; горючее—8%; автомобили—7%; одежда—6%.

Оба индекса ИЦП и ИПЦ используются трейдерами в качестве вспомогательных при оценке инфляционной активности, хотя по мнению Федеральной резервной системы эти индексы переоценивают силу инфляции.

Дефлятор ВНП (Gross national product implicit deflator). Рассчитывается путем деления текущей величины ВНП на некоторое постоянное значение ВНП в долларах США.

Дефлятор ВВП (Gross domestic product implicit deflator). Рассчитывается путем деления текущей величины ВВП на некоторое постоянное значение ВВП в долларах США. Оба дефлятора публикуются ежеквартально наряду с соответствующими показателями ВНП и ВВП. Дефляторы принято считать наиболее значимыми измерителями инфляции.

• Драгоценные металлы: золото, серебро, платина
• Промышленная сырая нефть, отопительный мазут, неэтилированный бензин, пиломатериалы, медь и хлопок
• Зерно: пшеница, рожь, соевые бобы, соя, соевое масло
• Скот и мясо: крупный рогатый скот, свиньи и свиноматки
• Импорт: кофе, какао, сахар
• Разное: апельсиновый сок и т.д.

Особенности пищевых товаров делают ИБТФ менее надежным в условиях общей инфляции. Тем не менее, этот индекс является достаточно популярным и доказавшим свою надежность с конца 80-х годов.

Индекс промышленных цен журнала “The Journal of Сommerce”. Состоит из цен 18 промышленных материалов и сырья, используемых на начальных стадиях машиностроения, строительства и производства энергии. Он более чувствителен, чем другие индексы, поскольку был предназначен для генерирования сигналов об изменениях в инфляционных процессах, опережая другие индексы.

Платежные балансы (Balance of Payments)

• продовольствие
• сырье и промышленные комплектующие
• потребительские товары
• автомобили
• стационарное оборудование и
• другие товары

Отдельным индикатором группы «Платежные балансы» является Баланс американо-японской торговли.

Показатели занятости (Employment Indicators)

Уровень занятости является экономическим фактором, играющим важную роль во многих отношениях. Естественно, что по уровню занятости судят о состоянии экономики (см. рис. 3.1). Уровень занятости – это основополагающий индикатор. Об этой важной характеристике следует помнить, особенно во времена экономического спада. Когда население размышляет о состоянии здоровья и выздоровлении сетора труда, индекс занятости – это последнее, что его успокаивает. Когда падение экономики вызывает сокращение рабочих мест, требуется определенное время, чтобы сформировать у населения психологическую уверенность в экономическом подъеме, пока не возникнут новые рабочие места. На индивидуальном уровне понимание улучшения ситуации с занятостью может быть затруднено из-за того что рабочие места возникают сначала только в небольших компаниях и в малом количестве, и это обстоятельство делает ожидания, связанные с данным индексом, не полностью оправданным. Отчеты о занятости являются важными для финансовых рынков вообще и для валютных рынков в частности. Данные о занятости являются особенно актуальными при переходе экономики от спада к постепенному подъему. Важность этого индикатора в экстремальных экономических ситуациях связана с тем, что с его помощью создается общая картина состояния экономики и продолжительности делового цикла. Уменьшение показателя безработицы свидетельствует об окончании цикла, в то время как в его начале этот показатель самый высокий.

Рис. 3.1. Пример графика уровня безработицы в США

Необходимо отметить, что наиболее часто используется так называемая цифра безработицы (employment figure), которая представляет собой не уровень безработицы за данный месяц в процентах, а КЗВ — коэффициент заполнения вакансий (nonfirm payroll rate). Этот коэффициент рассчитывается как частное от деления разности между общей численностью трудоспособных и численностью работающих на общую численностью трудоспособных. Такой показатель является более сложным и несет в себе больше информации. На валютном рынке стандартным индикатором, за которым следят трейдеры, является показатель безработицы, отражающий занятость в промышленности, КЗВ, средние заработки и среднюю продолжительность рабочей недели. В принципе, наиболее важныыми характеристиками занятости являются занятость в промышленности и КЗВ, за которыми следует уровень безработицы в процентах.

Индекс расходов на оплату труда (Employment Cost Index). Индекс расходов на оплату труда (ИРОП) отражает сопоставление размера заработков с уровнем инфляции и позволяет проводить наиболее полный анализ полноты оплаты труда, включая оклады, реальные выплаты и дополнительные льготы. ИРОП – один из главных квартальных показателей статистики Федеральной резервной системы.

Индикаторы потребительских расходов (Consumer Spending Indicators). Основанные на данных об объеме розничной торговли, важны для валютного рынка, так как они показывают силу потребительского спроса и уверенности потребителей, которые являются исходными данными при расчетах других экономических индикаторов, таких как ВНП и ВВП.

Объем розничной торговли (Retail Sales). Данные об объеме розничной торговли показывают трейдерам как силу потребительского спроса, так и уровень уверенности потребителей. Особо важную роль этот индикатор играет в США, где субъектом экономики является отдельный потребитель. Поведение потребителя является основным стимулятором американской экономики. Наиболее важными месяцами для трейдеров на Форексе, с точки зрения показателей розничной торговли, являются декабрь (месяц подготовки к рождественским и новогодним праздникам) и сентябрь (месяц возобновления учебы). Постепенно все большую важность приобретает в этом смысле и ноябрь, поскольку в последнее время торговая сеть перешла с послерождественских на предрождественские распродажи.

Индекс уверенности потребителей (Consumer Sentiment). Индекс уверенности потребителей непосредственно отражает готовность потребителей увеличивать или поддерживать на прежнем уровне все расходы, связанные с удовлетворением текущих потребностей семьи, и, косвенно, — положение на рынке труда.

Индекс продажи автомобилей (Auto sales). Несмотря на важность автомобильной промышленности, с точки зрения как производства, так и продажи, уровень продажи автомобилей не относится к числу экономических индикаторов, актуальных для валютных трейдеров. Автомобильный рынок США переживает продолжительный и устойчивый этап сокращения своей доли рынка, который стал менее болезненным лишь в начале 90-х годов. Автомобильный рынок подвергся за последнее время существенной интернационализации, когда американские автомобили собирают за пределами США, а японские и немецкие – в США. Вследствие своего смешанного характера, использование индекса продажи автомобилей на валютном рынке является затруднительным.

Опережающие индикаторы (Leading Indicators)

• средняя продолжительность рабочей недели в машиностроении;
• среднее за неделю число обращений за пособием по безработице;
• объем новых заказов на потребительские товары и материалы (с учетом инфляции);
• торговые претензии (компаний, переживающих срывы поставок со стороны поставщиков);
• объем контрактов и заказов на стационарное заводское оборудование (с учетом инфляции);
• число выданных разрешений на строительство;
• изменения в численности невыполненных заказов изготовителей товаров долгосрочного пользования;
• изменение цен на скоропортящиеся товары.

Индекс личных доходов (Personal Income). Отражает уровень доходов частных лиц, неприбыльных организаций и частных трастовых фондов. Составляющие этого индикатора включают оклады и заработки, доходы от сдачи жилья, дивиденды, проценты по вкладам и трансфертные платежи (пособия по социальному страхованию, безработице, ветеранские пенсии). Оклады и заработки отражают реальную экономическую ситуацию. Этот индикатор актуален для валютного рынка. При отсутствии соответствующего личного дохода и склонности к приобретениям объем приобретаемых потребителем товаров долговременного и кратковременного пользования является ограниченным. Для трейдеров на Форексе индекс личных доходов не является существенным.

Индикаторы Форекс 2021

В торговле на Форекс, трейдеры применяют большое количество различных индикаторов, которые позволяют получать точные входы в рынок. Все эти инструменты имеют различные подходы к определению сигналов, но многие из них схожи по своему строению. Предлагаем вниманию читателей лучшие индикаторы Форекс, работа с которыми может существенно улучшить торговые показатели.

Индикатор OSMA

Этот инструмент является симбиозом обычного алгоритма Стохастик и скользящих средних. Он присутствует в каждой платформе Метатрейдер и не нуждается в предустановке. Все что нужно для работы с ним – найти его среди других инструментов.

По своему внешнему, OSMA не похож ни на скользящие средние ни на Стохастик. Скорее, в нем есть что-то от MACD. Подобные индикаторы Форекс отлично показывают дивергенции. Такие инструменты являются опережающими и помогают трейдеру видеть разворот еще в момент, когда цена продолжает обновлять свои минимумы или максимумы.

Индикатор Три экрана Элдера

Такие индикаторы Форекс, как три Экрана Элдера позволяют получать сигналы сразу от нескольких инструментов, анализировать их и принимать торговые решения. В новой версии этого алгоритма используются специальные алерты, которые предупреждают о возможности открытия сделок.

В качестве основных инструментов используются MACD, экспоненциальная скользящая средняя, а также Стохастик. Естественно, самая лучшая возможность для открытия позиция появляется тогда. когда все вышеуказанные алгоритмы дают соответствующий сигнал. Можно сказать, что это новый индикатор Форекс.

Индикатор Скользящая средняя

Этот алгоритм без всякого сомнения относится к категории лучшие индикаторы Форекс. Он лежит в основе многих других популярных инструментов, которые применяют трейдеры, причем достаточно успешно. Скользящие средние – это трендовый алгоритм, указывающий направление текущего рыночного движения.

Существует несколько разновидностей этого инструмента: экспоненциальная, простая, взвешенная скользящая средняя. Естественно, каждая из них имеет свои особенности и может применяться в определенных рыночных ситуациях.

Индикатор Полосы Боллинджера

Данный алгоритм – это как раз тот случай, когда из нескольких скользящих средних получаются новые индикаторы Форекс. Все MA в нем сдвинуты на определенный период по отношению друг к другу, что позволило создать так называемый конверт, в котором две кривые очерчивают грани, а третья находится посередине между ними.

Суть работы с этим лучшим индикатором Форекс 2018 понять не сложно. Цена постоянно колеблется между гранями, лишь изредка покидая их для того, чтобы снова вернутся в диапазон конверта. При достижении одной из граней или ее ложного пробития, можно открывать сделки.

Индикатор ADX

Данный алгоритм строится в отдельном от графика окне. На русский язык его название переводится как индекс направленного движения. Конечно, это не индикатор Форекс 2018 года, но его актуальность от этого не теряется. Сегодня многие трейдеры используют его показания.

Как и индикатор Силы тренда, ADX, указывает на то, насколько актуальна текущая тенденция. У этого инструмента есть несколько значений, возле которых постоянно колеблются его кривые. Работать с этим инструментом лучше при использовании трендовых алгоритмов, так как сам по себе, он не определяет направление.

Индикатор MACD

Этот инструмент также не относится к категории новые индикаторы Форекс. Тем не менее, пожалуй, сегодня нет ни одного трейдера, который бы хотя бы раз не использовал его в своей работе. Преимущество алгоритма заключается в том, что он дает несколько типов сигналов, также, как и любой другой осциллятор.

MACD показывает не только ситуации, когда можно открывать сделки уже по текущему направлению движения, но и отражает перспективы разворота рынка посредством дивергенций. Данный алгоритм входит в достаточно большое количество современных торговых систем.

Индикатор Parabolic Sar

По отношению к скользящей средней, Parabolic Sar можно отнести к категории новые индикаторы Форекс. Они очень схожи, но рассматриваемый нами инструмент работает с ускорением. На графике этот инструмент строится в виде точек выше и ниже цены. Когда эти точки оказываются ниже ценовой кривой, появляется сигнал на покупку.

Следовательно, когда они оказываются выше, можно продавать. Преимущество данного инструмента заключается еще и в том, что он может использоваться с другими индикаторами для получения более точных сигналов.

Индикатор Стохастик

Стохастик по-прежнему пользуется большой популярностью в трейдерской среде. Конечно, его нельзя отнести к категории индикаторы Форекс 2018 года, но несмотря на это, он используется в большинстве торговых стратегий. Этот осциллятор дает опережающие сигналы о развороте текущей тенденции в рамках бокового тренда (работает только в период флета).

Стохастик помогает определить перекупленость или перепроданность по любому рыночному инструменту, а также дает сигналы о дивергенциях на рынке.

Индикатор Ишимоку

Этот инструмент привлекает своей загадочностью. Он также не относится к индикаторам Форекс 2018 года, но все же актуален и по сей день. Этот алгоритм одновременно может указывать на текущий тренд и предсказывать его разворот. Интересной особенностью Ишимоку является то, что он также помогает определить соотношение сил на рынке за счет такого инструмента, как облако.

Индикаторы для торговли на Форекс

Это еще не беспилотный автомобиль, и человеческий разум здесь будет на 100% необходим. Но компенсировать отсутствие знаний или времени на полноценный фундаментальный анализ рыночной ситуации индикаторы вполне способны.

В нашей статье мы подробно рассмотрим, что же это такое – “технические индикаторы”, какие бывают их виды, какие из индикаторов самые популярные и точные, а какие могут заставить вас и понервничать.

В любом случае, хотели бы напомнить вам о необходимости собственной торговой системы, которая, весьма вероятно, будет основана именно на показаниях индикаторов.

Что такое индикаторы?

Биржевые технические индикаторы – это по своей сути математическая функция от поступающих биржевых данных, выраженная в графической интерпретации. Чаще всего индикаторы имеют вид различных кривых линий, или комбинаций линий. Реже – цветовые, цифровые или точечные отображения.

Базовой информацией для преобразования в функцию выступают цены (цена открытия, цена закрытия, максимум цены, минимум цены)? объемы (volume) и время (unix time). Эта информация заложена в каждой поступающей свече (TOHLCV), а сами индикаторы могут отличаться по применению к цене либо весовой, либо оконной, либо рекуррентной функций.

Вдаваться в математические подробности об отличиях этих функций мы не будем, т.к. целью данной статьи является “научиться управлять автомобилем”, а не стать “мастером по ремонту автомобилей”.

Виды индикаторов

Представьте, каким количеством параметров и показателей нужно оперировать для того, чтобы то или иное решение о покупке или продаже было не только принято, но и оказалось правильным!

Оценивать можно и торговые объемы, и изменение текущей цены, и смещение баланса длинных и коротких позиций, и еще много-много различной информации.

Роль индикаторов – выдать вам уже готовый вывод о происходящем на рынке, с предполагаемой линией поведения трейдера.

Какие же бывают виды индикаторов:

• • Трендовые индикаторы
  • Опережающие индикаторы (осцилляторы)
  • Индикаторы объемов
  • Индикаторы Билла Вильямса
  • Пользовательские индикаторы

  Это – далеко не окончательный список. Мы отметили в этой статье лишь те индикаторы, которые вы можете бесплатно найти в своем торговом терминале.

  Трендовые индикаторы

  Трендовые индикаторы – это индикаторы, задачей которых является поиск тренда. Это предельно понятно из самого названия этих индикаторов.

  Тренд на Forex – это направленная тенденция актива. Цена на актив растет на восходящем тренде и падает на нисходящем. Зарабатывать в этом состоянии рынка – проще всего. Для того, чтобы трейдеры могли вовремя покупать при восходящем тренде, или продавать на нисходящем, и нужны трендовые индикаторы.

  Чаще всего трендовые индикаторы основаны на одной или нескольких скользящих средних (Moving Average), с отображением их прямо поверх графика цены. Средние скользящие являются производной из средних цен на актив за некоторый период времени. Чем больше этот период – тем более сглаженной скользящая средняя. Чем период меньший – тем она будет более гибкой, и будет реагировать на рыночные изменения более тонко.

  К трендовым индикаторам относятся:

  1. 1. Bollinger Bands
     2. Moving Average
     3. ADMI (Average Directional Movement Index)
     4. Envelops
     5. Ichimoku Kinko Hyo
     6. Parabolic SAR
     7. Standart Deviation

     

     Опережающие индикаторы (осцилляторы)

     Опережающие индикаторы (осцилляторы) – это индикатор рыночного момента. Роль осцилляторов заключается в том, чтобы помогать определять текущее состоянии рынка: насколько тот или иной актив перекуплен или перепродан.

     Если вовремя определить перекупленность инструмента, то можно иметь возможность войти в продажи на самом пике цены. То же самое верно для нисходящего тренда: если определить с помощью осциллятора перепроданность, то трейдер сможет открыть покупки по самой низкой цене.

     Осцилляторы, как правило, отображаются в терминале в отдельном окне, ниже графика цены, и представляют собой одну или несколько кривых, колеблющихся в некотором диапазоне. Осцилляторы предлагаются с рядом настроек, которые можно менять.

     Плюсом опережающих индикаторов является то, что они дают достаточно надежные сигналы и во флете, что позволяет успешно торговать с их помощью, например, в боковом канале.

     К осцилляторам относятся:

     1. 1. RSI (Relative Strength Index)
        2. MACD ( Moving Average Convergence/Divergence)
        3. Average True Range
        4. Bears Power
        5. Bulls Power
        6. Commodity Channel Index
        7. DeMarker
        8. Force Index
        9. Momentum
        10. Moving Average of Oscillator
        11. Relative Vigor Index
        12. Stochastic Oscillator
        13. William’s Percent Range

        

        Индикаторы объемов

        Индикаторы объемов – предназначены для определения увеличения или уменьшения спроса на инструмент на основе анализа потоковой информации об объемах заявок покупателей и продавцов.

        Нужно отметить, что индикаторы объемов на Forex отличаются от анализа объемов фьючерсных контрактов на срочном рынке. Дело в том, что реальные объемы торговых операций на рынке Forex недоступны – это внебиржевой рынок, где нет “стакана цен”. Если на фондовом рынке объемы составляют общее количество контрактов, то на Forex один ордер может иметь как один лот, так и 100 лотов.

        Поэтому, индикаторы объемов рассчитывают свои данные на основании тикового графика – количества транзакций за единицу времени. Фактически, анализируется рыночная активность.

        Применяются индикаторы объемов для определения рыночного интереса к сильным ценовым уровням. Если научиться должным образом пользоваться такими индикаторами, можно отличать ложные пробои уровней от истинных направленных движений.

        К индикаторам объема относятся:

        1. 1. Accumulation/Distribution
           2. Money Flow Index
           3. On Balance Volume
           4. Volumes

           

           Индикаторы Билла Вильямса

           Индикаторы Билла Вильямса – это отдельные технические индикаторы, которые были разработаны на основе торговой стратегии Билла Вильямса – известного трейдера, разработавшего собственный уникальный метод торговли. Торговля Билла Вильямса основана на изучении сразу нескольких измерений рынка: фракталов, движущей силы, ускорения или замедления, зоны и балансовой линии.

           Именно для изучения этих 5-ти измерений и были разработаны эти индикаторы. Таким образом, если вам подходит торговля по Биллу Вильямсу, вам теперь достаточно просто вынести на экран своего терминала соответствующие индикаторы.

           К индикаторам Билла Вильямса относятся:

           1. 1. Accelerator Oscillator
              2. Alligator
              3. Awesome Oscillator
              4. Fractals
              5. Gator Oscillator
              6. Market Facilitation Index

              

              Пользовательские индикаторы

              Пользовательские индикаторы – это индикаторы, созданные непосредственно пользователями торговой платформы (например, Metatrader) на специальном языке программирования (например, MetaQuotes).

              Очевидно, что запрограммировать можно очень много параметров и производных. Для этого нужно либо попробовать запрограммировать такой индикатор самостоятельно, либо нанять опытного программиста. Сделать собственный индикатор сегодня стоит не так уж и дорого. А самые простые варианты вы можете получить и вовсе бесплатно.

              Огромный список уже загруженных и доступных пользовательских индикаторов вы можете найти прямо в своем терминале:

              

              Форекс индикаторы с перерисовкой

              Одной из проблем технических индикаторов является то, что они могут перерисовываться. Это значит, что после начала нового временного отрезка, ваш индикатор может показывать данные, которые будут отличаться от тех, которые он показывал ранее.

              Таким образом, на исторических данных показатели таких индикаторов будут неизменны, а на текущих котировках (в момент наблюдения за рынком), вы можете увидеть, например, признаки разворота тренда, а спустя две-три свечи – эти признаки исчезнут, и вы снова будете видеть, что тренд по-прежнему доминирует.

              Такой феномен связан с достаточно сложными математическими формулами, по которым индикаторы интерпретируют входящие данные. При этом, входящие данные динамически изменяются, что и приводит к перерисовке.

              На практике, это означает, что трейдер может открыть сделку на продажу по сигналу индикатора, а уже через час цена может значительно упасть, приводя к убыткам. Апеллировать к индикатору не получится, потому что к тому моменту он “нарисует” уже совсем иную картину, которая вполне будет укладываться в происходящий сценарий.

              Частично бороться с этим явлением можно, выбрав в настройках индикатора применение только к закрытым свечам, нажав затем “Ок”:

              

              Но, в любом случае, индикаторы, которые перерисовываются, вынудят вас использовать дополнительные инструменты для принятия торговых решений, чтобы фильтровать показания таких индикаторов.

              Индикаторы без перерисовки

              Возможно ли избежать перерисовки индикаторов, если все они, во-первых, используют данные, которые уже в прошлом, и, во-вторых, добавляют в свои формулы вновь поступающие данные? На первый взгляд нет. Ведь рыночные котировки – это не математика, и на нем часто происходят обвалы, кризисы, публикации важных макроэкономических данных и прочее.

              Однако, к счастью, это не так.

              Логично, что не могут перерисоваться индикаторы типа скользящей средней (Moving Average) , которая представляет из себя просто усредненную цену за период времени. Такой мувинг просто следует за ценой, демонстрируя реальный рыночный тренд.

              Именно поэтому мувинги так часто используют в АТС (автоматических торговых системах, или “советниках”): на данные скользящих средних можно положиться и использовать их для дальнейших базовых вычислений.

              

              Еще одним примером могут быть линии Фибоначчи. На жаргоне трейдеры часто их называют просто “Фибо”. Эти линии не могут быть перерисованы в принципе, потому что их наносит на график сам трейдер, вручную.

              Уровни Фибо – это уникальный инструмент, основанный на последовательности Леонардо Пизанского. В этой последовательности сильные уровни находятся друг друга на дистанции, рассчитанной с помощью коэффициента 1.61.

              Таким образом, отметив первоначальное движение от 0 до 100 на графике цены, можно предположить, что, в случае, если тренд продолжится, цена дойдет сначала к уровню 161, 8%, а затем и к 261.8%.

              На примере ниже видно, что цена “послушно” отработала именно эти зоны. А трейдеры, которые использовали фибо-уровни при своих сделках на продажу, спокойно могли загорать на яхте, пока срабатывали их тейк-профиты:

              Также уровни Фибоначчи используются для поиска возможных целей для коррекций рынка, и для новых точек входа в сторону основного тренда.

              Просто нанеся на график линии Фибоначчи, вы можете за одну секунду получить точные уровни для потенциального движения цены, без каких-либо математических расчетов:

              

              Существует еще множество пользовательских индикаторов без перерисовки. Ведь многие трейдеры ищут возможности запрограммировать собственные надежные индикаторы для надежной торговли на Forex.

              Лучшие индикаторы для торговли на Форекс

              Безусловно, самым популярным является простая “МАшка” – MA, Moving Average, или “скользящая средняя” . О ней мы говорили выше.

              Плюсом скользящей средней, конечно же, является предельная простота как для восприятия, так и для использования.

              С помощью этого индикатора трейдеры могут:

              • актуальный тренд
              • положение цены

              прогнозировать:

              • дальнейшее движение цены
              • величину возможной коррекции
              • уровни поддержки и сопротивления
              • ордера по текущей цене
              • отложенные ордера по желаемой цене
              • дополнительные позиции при “пирамидинге” (системе множественного открытия сделок по тренду после каждой коррекции)

              модифицировать:

              • открытые позиции
              • уровни stop loss и take profit

              использовать:

              • в автоматизированных торговых системах
              • в комбинации с другими индикаторами и осцилляторами

              Самыми простыми сигналами индикатора Moving Average являются “зоны покупок” и “зоны продаж”: когда цена находится выше мувинга – открываем сделки вверх, а когда наоборот – продаем:

              

              Еще одним способом применения мувингов является поиск динамических поддержек (на восходящем тренде) и сопротивлений (на нисходящем тренде). Когда цена динамично растет, она затем обязательно возвращается к мувингу, что можно использовать для открытия сделок на покупку в сторону основного тренда.

              При снижении котировок, происходит зеркальная картина: падение всегда приводит к откату цену к мувингу, где рынок почти всегда встречает сопротивление и распродажи:

              

              Нужно понимать, что на различных таймфреймах могут одновременно существовать разные тренды. Например, восходящий тренд на часовом графике может оказаться лишь частью коррекции большого нисходящего тренда на дневном графике. А на меньших таймфреймах (М1-М5-М15) тренды могут изменяться в разные стороны на протяжении одной и той же торговой сессии!

              Еще одним свойством скользящей средней является возможность условно разделить сигналы на открытие сделок на “сильные”, “средние” и слабые:

              

              Как видим, при восходящем тренде, самыми сильными сигналами к покупкам являются ситуации, когда цена пересекает мувинг снизу вверх, и при этом сам мувинг растет. А самым слабый сигналом будет пересечение ценой падающего мувинга снизу вверх.

              Для нисходящего тренда всё наоборот: самым сильным сигналом к продажам будет пересечение ценой падающего мувинга сверху вниз, а самым слабым – пересечение сверху вниз растущего мувинга.

              Также очень популярной является тактика использования двух скользящих средних с разным периодом, где отслеживаются пересечения “медленного” и “быстрого” мувинга:

              

              Полосы Боллинджера

              Еще одним популярным и надежным индикатором являются “полосы Боллинджера” (Bollinger Bands).

              Полосы Боллинджера были разработаны известным американским трейдером Джоном Боллинджером, и были названы в его честь.

              Цели, для которых можно применять этот индикатор:

              • Поиск точек возможного разворота главного тренда;
              • Определение волатильности различных торговых инструментов;
              • Подтверждение паттернов свечного анализа;
              • Определение целевых уровней поддержки и сопротивления;
              • Определение смены фазы крынка (переход из консолидации к распределению).

              Технически индикатор «Bollinger Bands» представляет из себя 3 простые скользящие средние (SMA). Эти 3 линии составляют “ценовой канал”, показывая трейдерам направление и характер тренда, а также ориентировочную волатильность инструмента.

              По центру расположена так называемая “средняя линия Боллинджера” – SMA с периодом усреднения 20. Данный период можно менять вручную. однако автор индикатора не рекомендовал менять стандартные настройки.

              На 2 стандартных отклонения выше средней линии находится “верхняя линия Боллинджера”.

              На 2 стандартных отклонения ниже средней линии находится “нижняя линия Боллинджера”:

              

              Направление тренда трейдеры могут определять по наклону средней линии, которая формирует актуальный ценовой канал. Как правило, цена всегда остается в пределах этого канала, что и позволяет открывать и закрывать сделки при достижении границ коридора.

              Расстояние ниже средней полосы Боллинджера называют “нижним конвертом Боллинджера”, а выше средней, соответственно, “верхним конвертом”. При нисходящем тренде цена “удерживается” в пределах нижнего конверта:

              

              На восходящем тренде цена держится в пределах диапазона верхнего конверта, что также позволяет определять потенциальные точки входа и выхода:

              

              Преимуществом индикатора Bollinger Bands является то, что ширина конвертов изменяется автоматически, в зависимости от реальной волатильности рынка: во флете размер конвертов становится меньше, а в момент резкого изменения интенсивности торгов конверты расширяются.

              

              Торговать с помощью Bollinger Bands можно как во флете, так и по тренду. При боковым тенденциях цена, как правило двигается от верхней до нижней границы индикатора, а при трендовом движении цена двигается внутри одного из конвертов.

              Индикаторы уровней

              Уровней, которые имеют значение для успешной торговли – это уровни поддержки (спроса), сопротивления (предложения), пивотные уровни (уровни разворота), психологические (круглые уровни) и зеркальные уровни.

              Какие-то из этих уровней могут динамически менять свое расположение (например, усредненные ценовые уровни, показываемые индикатором Moving Average), а какие-то уровни являются статичными (например, линии Фибоначчи).

              Чтобы отметить на графике уровни поддержки и сопротивления, достаточно просто вручную нанести на графике цены горизонтальные линии на экстремумах: сверху всегда находятся сопротивления, а снизу – поддержки. То же самое за вас могут сделать и индикаторы уровней (например, EasySupplyDemand, или Pivot Points).

              Данные индикаторы не входят в набор стандартных индикаторов, и вам потребуется их самостоятельно установить в своем терминале

              Индикаторы трендов

              Тренд может находиться в разных фазах и состояниях. Чтобы определить возможную силу тренда, также применяются индикаторы.

              Один из них – индикатор относительной силы (Relative Strength Index, или RSI). Этот индикатор относится к группе осцилляторов, и позволяет находить зоны перекупленности и перепроданности.

              Когда RSI находится в диапазоне от 70 до 100 – актив перекуплен, что является сигналом к открытию сделок на продажу.

              Когда RSI находится в зоне от 0 до 30 – инструмент перепродан, что используется трейдерами, как оптимальный момент для входа в покупку.

              

              Еще одним важным индикатором, определяющим силу тренда, является ADX ( Average Directional Movement Index).

              Данный индикатор имеет сразу три сигнальные линии, но нас будет интересовать только одна, главная из них. ADX устроен достаточно просто: если главная линия находится ниже отметки 20, то рынок находится во флете, а если показатели ADX превышают 40 – считается, что тренд переходит в сильную стадию. Причем, данный индикатор одинаково показывает силу как восходящего, так и нисходящего трендов. А значит, направление тренда с помощью ADX вы не определите. Только его силу.

              

              Индикаторы для скальпинга

              Скальпинг – это разновидность торговой тактики, основанной на быстром открытии и закрытии позиций. Трейдеры, использующие скальпинг (“скальперы”), стремятся получить прибыль на коротких ценовых движениях.

              Чтобы такая торговля была прибыльной, необходимо правильно определять моменты, когда рынок готовится к быстрым движениям. Очень часто это происходит после выхода важных новостей. Также, импульсные движения происходят после консолидаций цены на каких-то уровнях.

              Опытные скальперы могут обходиться и без индикаторов. Но также определить подходящие моменты для скальпинга помогают специальные индикаторы.

              Очевидно, что скальпинг подразумевает торговлю на небольших “быстрых” таймфреймах (чаще всего – минутных). И вновь на арену выходит скользящая средняя (Moving Average) !

              Итак, давайте рассмотрим, как можно скальпировать с помощью мувинга.

              Нанесите на график цены 3 разных простых скользящих средних с периодами 5-7-13. Принцип торговли следующий: открытие сделки на продажу в те моменты, когда линии сходятся, находясь выше цены, и наоборот – сделки на покупку открываются тогда, когда линии сходятся, находясь ниже цены:

              

              Также популярными индикаторами для скальпинга являются стохастический осциллятора (“стохастик”) и полосы Боллинджера (Bollinger Bands).

              Торговля на Форекс без индикаторов

              Настоящей трейдерской элитой по праву называют тех трейдеров, которые научились интерпретировать график цены без каких-либо инструментов.

              Как правило, “чистый график” анализируется с помощью отрисовки вручную уровней поддержки и сопротивления, с поиском на этих уровнях сигналов Price Action (“поведение цены”). К таким сигналам относятся “пинбар”, “внутренний бар”, “внешний бары”, паттерны “рельсы”, “голова-и-плечи”, “Over&Under”, “1-2-3” и многие другие.

              Преимуществом торговли без индикаторов является отсутствие фактора запаздывания, что свойственно практически каждому индикатору.

              Трейдеры, торгующие без индикаторов, справедливо считают, что в цену уже заложены все важные факторы – новости, индексы, выступления политиков и банкиров, показатели ВВП, инфляции и безработицы, что позволяет им анализировать реальную картину без искажений.

              Принцип безиндикаторной торговли основан на на правиле “T/L/P”: Trend/Level/Signal (т.е. Тренд/Уровень/Сигнал).

              Это означает, что для успешной торговли вам нужно а) понимать, какой сейчас рыночный тренд, б) понимать, где находятся значительные уровни, в) найти сильный сигнал на этих уровнях.

              Источник http://www.tepka.ru/forex/7.html

              Источник http://pro-ts.ru/indikatory-foreks

              Источник http://www.forex.blog/indikatory-dlja-torgovli-na-foreks/